Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Wstęp do ekonometrii
Autor Wiadomość
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 34
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2006-09-16, 14:59   Wstęp do ekonometrii

"F. Neal i R. Shone podkreślają, że teoria ekonomii, a nie matematyka decydują o tym, jak należy zbudować równanie".

"W przypadku, gdy przedmiotem analizy jest znane zjawisko czy obiekt, teoria ekonomii dyktuje niejako odpowiednią specyfikację zmiennych, gdy jednak przedmiotem badania jest nowy problem, ważną rolę odgrywa intuicja lub przenikliwość badacza. Przed przystąpieniem do budowy modelu, dokładnie postawmy problem ekonometryczny z wykorzystaniem pełnej wiedzy, jaką o badanej sferze zjawisk dysponujemy,a któremu rozwiązaniu ma służyć budowa modelu. Wiedzę tę można sprecyzować w pewnym układzie hipotez, z których można przejść do estymacji, dostosowując metody estymacji do tego układu. Wyniki estymacji powinny służyć weryfikacji tych hipotez, które należy rewidować, gdy okażą się niezgodne z tymi wynikami".
Poruszajcie tutaj wszystkie wasze problemy z którymi spotkacie sie przy budowie modelu ekonometrycznego, wnioskowaniu i predykcji.
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 38
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2006-11-02, 17:27   

Nie wiem czy to dobre miejsce, ale w razie czego moderator przesunie.

Ładna opinia pojawiła się w dzisiejszej Rzeczpospolitej (02.11.06 Nr 256):

Cytat:
OPINIA Analiza musi być kompleksowa
Jesteśmy na drodze wzrostu

Patrząc na najnowsze odsezonowane dane GUS i policzone na ich bazie dynamiki w ujęciu kwartał do kwartału, można stwierdzić, że gospodarka polska rozwija się coraz wolniej. Taki wniosek wysnuł na łamach "Rz" Janusz Jankowiak (26.10.2006), główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Wniosek ten nie jest właściwy.

Analiza danych statystycznych nie może opierać się tylko na jednym rodzaju wskaźnika. Musi być kompleksowa. Oznacza to, że powinny zostać wykorzystane również inne dostępne wskaźniki, jak chociażby dynamiki roczne.

To prawda, że patrząc tylko na dynamiki PKB w ujęciu "kwartał do kwartału" można stwierdzić, że mamy w Polsce postępujące spowolnienie gospodarcze. Jeśli jednak spojrzeć na dynamiki roczne tego samego PKB, sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej: począwszy od trzeciego kwartału 2005 roku mamy wyraźny trend wzrostowy. Należy przy tym dodać, że w przypadku pozbawiania sezonowości danych statystycznych - dotyczy to zresztą wszystkich danych - kluczowych jest kilka elementów: dobranie metody odsezonowywania, przyjęte założenia, a także wybór podstawy cenowej szeregu w postaci określonego roku bazowego. W przypadku Polski kwartalne szeregi PKB i jego komponentów rozpoczynają się w pierwszym kwartale 1995 roku, a więc nie są one jeszcze zbyt długie. Nie bez znaczenia pozostaje także baza cenowa - obecnie za rok odniesienia GUS przyjmuje rok 2000, wcześniej był to rok 1995. Uwzględniając powyższe problemy, należy raz jeszcze podkreślić że w formułowaniu ocen dotyczących rozwoju sytuacji (w tym wypadku gospodarczej) opartych na szeregach statystycznych należałoby brać pod uwagę nie tylko dynamiki w ujęciu "kwartał do kwartału", ale również "kwartał do kwartału analogicznego". Ponadto lepiej rozpatrywać wszystkie dostępne szeregi danych - nie tylko odsezonowane, ale także te "surowe". Należy też dodać, że pełny obraz rozwoju gospodarki można uzyskać jedynie wtedy, gdy przeanalizowane zostaną wszystkie składowe PKB - i te po stronie podażowej, i te po stronie popytowej. Obecnie tempo wzrostu niektórych komponentów PKB po stronie popytowej - jeśli spojrzeć na dane odsezonowane - jest rzeczywiście wolniejsze (dotyczy to np. spożycia publicznego), ale za to tempo wzrostu innych, mających znaczący wpływ na PKB, gwałtownie się zwiększa (np. spożycie indywidualne czy inwestycje).

Kompleksowa analiza danych dotyczących PKB, obejmująca wszystkie opisane powyżej elementy, wskazuje, że obecnie polska gospodarka znajduje się w trendzie wzrostowym i nic nie sugeruje, aby w najbliższym czasie miał się on odwrócić. To oznacza, że dynamiki PKB w trzecim i czwartym kwartale 2006 r. będą przynajmniej tak dobre jak te zanotowane w pierwszym i drugim kwartale.
MONIKA KUTEK, ekonomista, Bank BPH, RYSZARD PETRU, główny ekonomista Banku BPH

Dla pełnego obrazu opinia, do której państwo się odnoszą:
Cytat:
OPINIA Przesadzony optymizm
Gospodarka coraz wolniej się rozwija

Superoptymistyczny obraz gospodarki, budowany na podstawie miesięcznych danych w cenach bieżących podawanych przez GUS, jest zasadniczo odmienny od tego, który otrzymujemy, porównując dane kwartalne. Analizując wzrost PKB w tych okresach z pominięciem sezonowości w gospodarce, może się okazać, że niemożliwe jest podwyższanie prognoz PKB.

Spójrzmy na poprawione dane w ujęciu kwartał do kwartału, opublikowane przez GUS 24 października.
Pozbawiony zmian sezonowych wzrost PKB z ostatnich kwartałów wygląda w następujący sposób:
III kw. 2005 1,5 proc.
IV kw. 2005 1,3 proc.
I kw. 2006 1,2 proc.
II kw. 2006 1,0 proc.

Widać więc, że gospodarka rozwija się z kwartału na kwartał coraz wolniej. Jest czymś uderzającym, że w tym kontekście przedstawiciele GUS mówią o " niewytracaniu impetu". Dodajmy, że dane za drugi kwartał 2006 r. zostały skorygowane w dół w stosunku do pierwotnych szacunków o 0,1 pkt. proc. Oczywiście, kluczowy dla oceny procesów gospodarczych będzie z pewnością trzeci kwartał. Dane na ten temat GUS opublikuje jednak dopiero 30 listopada. Do tego czasu musi nam wystarczyć świadomość, że do podtrzymania trendu ponad 5 proc. wzrostu PKB w ujęciu rocznym w trzecim kwartale wzrost wobec drugiego musiałby być zbliżony do 1,5 proc. Na podstawie dostępnych dziś danych można powiedzieć, że są to wymagania bardzo daleko idące.

Posługując się danymi, które nie uwzględniają zmian sezonowych, bardzo trudno byłoby dziś obronić kategoryczny pogląd, że gospodarka nie wytraca impetu. Liczby pokazują bowiem coś innego.

Weźmy dla przykładu kilka wskaźników. Wzrost wartości dodanej ogółem: I kw. 2006 1,7 proc.; II kw. 2006 r. 0,2 proc. W przemyśle od IV kw. 2005 r., kiedy to wartość dodana wzrosła o 1,9 proc., doszliśmy poprzez 1,1 proc. w I kw. 2006 r. do spadku o 0,7 proc. w II kw. 2006r

W tak dynamicznie rozwijającym się budownictwie I kw. tego roku skończył się wzrostem o 2,4 proc., ale II kw. już tylko 2,1 proc. Tak samo było w usługach rynkowych (odpowiednio): od 1,1 proc. do 0,6 proc.; usługach nierynkowych: od 0,7 do 0,5 proc.; handlu i usługach: 3 proc. i 0,9 proc. Stabilizacja miała miejsce jedynie w dziale transport i łączność: 0,8 i 0,9 proc.

Od strony popytowej widać ten sam trend spadkowy wszędzie, poza nakładami brutto na środki trwałe.
Dynamika popytu krajowego w ujęciu kwartał do kwartału wyglądała ostatnio następująco:
IV kw. 2005 1,5 proc.
I kw. 2006 1,1 proc.
II kw. 2006 0,9 proc.

Dynamika spadała również jeżeli chodzi o spożycie ogółem (odpowiednio): 1,1 proc., 1,3 proc., 1,0; spożycie indywidualne: 0,9 proc., 1,9 proc., 1,1 proc.; spożycie publiczne: 1,1 proc., 0,9 proc., 0,3 proc.
Jedynie dane o inwestycjach są nieco bardziej optymistyczne:
IV kw. 2005 3,2 proc.
I kw. 2006 2,9 proc.
II kw. 2006 3,9 proc.

W tym samym czasie impet w ujęciu kwartał do kwartału wytracały zarówno eksport, jak import. Eksport (odpowiednio): od 6,3 proc., poprzez 5,6 proc., do 0,5 proc.; a import: od 7,1 proc., poprzez 3,2 proc., do 1,1 proc..

Raz jeszcze powtórzmy: tempo wzrostu gospodarczego jest nadal solidne. Można liczyć, że w ujęciu rocznym sięgnie 5 proc. Pod warunkiem, że w trzecim kwartale nastąpiło istotne odwrócenie trendu, dającego się zaobserwować w zasadzie od drugiego półrocza 2005 r. do pierwszego półrocza 2006 r., kiedy to gospodarka zaczęła z kwartału na kwartał rozwijać się coraz wolniej. Co najmniej do końca listopada byłbym więc bardzo ostrożny, jeśli chodzi o podnoszenie prognoz wzrostu na ten, a już szczególnie na przyszły rok.
JANUSZ JANKOWIAK, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu
 
 
     
Vit 
Szeregowy


Posty: 4
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-11-07, 20:49   

poczatkujacym polecam: Witkowska "Wstep do ekonometrii i teorii prognozowania"
dalej: Greene "Econometric analysis" lub ostatnio wydany Maddala "Ekonometria"

jesli ktos jest laikiem i potrzebna jest mu ekonometria w pracy jako narzedzie to:
1) niech skorzysta z help'a w programie ekonometrycznym (Excel :-? , EViews, SAS) i zrozumie przyklady
2) niech zna definicje zmiennej losowej

kiedys na zajeciach prowadzacy podal przyklad armatki z ktorej wylatuja rozne gwozdzie :shock:
Ostatnio zmieniony przez Vit 2007-04-11, 16:23, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
alinaptaszek 
Szeregowy



Posty: 4
Skąd: Kraków
Wysłany: 2007-01-29, 19:02   

cos z materialow dostepnych w internecie to polecam strone http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1.html autorstwa Blazeja Mazura,
jest to doskonaly wstep do wstepu do ekonometrii :mrgreen: , sporo materialow (niektore niekompletne) ale zagadnienia wylozone w bardzo przystepny sposob

[ Dodano: 2007-03-04, 19:34 ]
troche narzedzi do ekonometrii finansowej (alternatywa excela.... :mrgreen: )
http://www.kufel.torun.pl/
http://www.doornik.com/
 
 
     
Focus 
Szeregowy


Posty: 2
Skąd: Szczecin
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-06-21, 22:17   Regresja - zastosowanie

Chciałbym Was prosić, o przedstawienie mi zastosowania analizy regresji. Wędrując trochę po forum, uświadomiłem sobie, że jest to analiza zależności między poszczególnymi danymi statystycznymi. Opierając się na wzorach, budujemy funkcje regresji. I teraz pytania:

1)Jak można zinterpretować daną funkcję regresji. stworzyliśmy yi oraz xi z daszkiem, więc posiadamy dwa wzorki. Na ich postawie możemy zbudować wykres, podobny np do matematycznego wykresu wzoru y=ax+b. Czy taką analizę można wykorzystać np do takiego podpunktu:

"Określić kierunek i siłę zależności między dwoma cechami"

2)Do czego służy wariancja składnika resztowego?

3)Czy współczynnik zbieżności może być zastosowany do takiego typu pytania:

"Ocenić stopień dopasowania funkcji do danych empirycznych "(przedstawionych w tabelce na podstawie badań korelacji).

Czy też do tego pytania po prostu sprawdzamy naszą funkcje regresji i analizujemy dane z tej funkcji, na podstawie danych z tabeli?

4) Do czego wykorzystujemy zależność między współczynnikiem korelacji Pearsona a wspolczynnikami regresji?

5)Jak obliczyć prawdopodobną wartość danej cechy, mając podaną jedną z przyszłych cech np "Jaki bedzie prawdopodobny koszt produktu A, jezeli cena surowca wyniesie 15 kg"

Z góry dziękuje za pomoc.
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 122 razy
Wiek: 46
Posty: 2348
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-06-22, 06:48   

Witaj
Jakie jest zastosowanie? bardzo duże - oczywiście najprostsze liniowe funkcje regresji sa używane na wiekszosci kierunków ekonomicznych na studiach..
Robi sie je tak jak opisałes - z tym że to co opisujesz to czesc tzw 'opisowa' do tego powinny dojśc jeszcze elementy 'matematyczne' testy - istotności współczynnika korelacji, ist. wsp. regresji, linowości regresji (jesli już bawisz sie liniowa) i losowości odchyleń.
Funkcji regresji sie nie interpretuje - interpretuje sie parametry funkcji regresji - zerknij na zadania rozwiazane na formu
Jesli chodzi o wariancje - w czesci opisowej bardziej przydatny jest pierwiastek z wariancji - czyli odchylenie standardowe (średnia róznice pomiędzy wartościami teoretycznymi a rzeczywistymi)..
Wspołłczynnik zbiezności jest jedna z miar dopasowania wiec jak najbardziej (pozostałe to : współczynnik determinacji, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności resztowej)
Powiem szczerze, że najprościej powiedzieć że jesli to liniowa funcja regresji to taka zależnośc wystepuje i jedno móżna obliczyc z drugiego (no prawie...)
Szacunki na podstawie funkcji regresji sa bardzo fajne i przydatne, ale musisz pamietac o uwzględnieniu w takich szacunkach blędów szacunku (prognozy).
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2011-11-24, 21:31, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
ilona44447 
Szeregowy
ilona44447


Posty: 1
Skąd: Lublin
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-04-01, 17:35   zadania z ekonometrii

Mam pytanie do osó, które zajmują się dużo ekonometrią:) Może ktoś wie o co chodzi ze współczynnikami korelacji Pearsona?? Chodzi o jakieś lustrzane odbicie... Oto przykład:

1 0,07 0,08 0,50
Rx= 1 0,61 0,20
1 0,75
1
to wszystko jest w nawiasie kwadratowym. Nie mam zielonego pojęcia co wpisać w drugiej części (na dole). Sorki, że się tak wyrażam ale nie chodziłam na zajęcia i nie wiem jak o tym eszystkim mówić. Pomocy!!!!

[ Dodano: 2010-04-01, 19:11 ]
ale mi tylko chodzi o to lustrzane odbicie nie rozumiem jak to trzeba zrobić. Trochę wiem jak liczyć ale niech mi ktoś tak po prostu napisze o co tu chodzi. Nigdzie nie mogę tego znaleść. Jeszcze statystyki nie miałam. Wykładowca sam podaje ale z tymi współczynnikami korelacji pearsona to kompletnie nic nie rozumiem.
 
     
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-04-10, 13:00   

Weź dowolną książkę do statystyki i wszystko stanie się oczywiste.

[ Dodano: 2010-04-10, 14:02 ]
Weź dowolną książkę do statystyki i wszystko stanie się oczywiste. Pytanie pomocnicze: dlaczego macierz korelacji jest symetryczna (nazwane przez ciebie "lustrzane odbicie")
 
     
sina 
Szeregowy


Posty: 4
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-11-29, 14:34   oznaczenia w analizie regresji- jak zinterpretować wynik?

cześć. co oznaczają takie symbole? na co mam patrzeć żeby zanalizować wyniki?

R= , 562
R^2= , 316 ( to znaczy, że moje zmienne niezależne wyjaśniają zmienną zależną w 31%?)
skoryg R2= , 287
F(9,213)= 10, 93
p<, 00
bł. estym: 13, 467 ( to jest mój błąd prognozy? to się w procentach opisuje?)




do tego w tabeli mam takie oznaczenia:
b*
bł. std. z b*
b
bł. std. z b
t(213)
p

pod każdym z tych oznaczeń mam wartości liczbowe. niektóre są ujemne inne dodatnie. rozumiem, że to co mi zaznaczyło na czerwono jest istotne.
mógłby mi ktoś pokazać przykład jak się interpretuje takie wyniki? który symbol jest ważny? uczę się niestety na przykładach. już wymiękam czytając kolejny raz podręcznik.

chciałam sprawdzić tylko jak zmienne niezależne wpływają na zmienną zależną i nie wiem jak to odczytać. W książce mam nieco inne oznaczenia niż w programie i nie umiem się odnieść do tego co mam w podręczniku- tam jest ich mniej i mają inne symbole. Pewnie połowa z tych rzeczy jest niepotrzebna a ja siedzę nad tym i krew mnie zalewa...

nie kocham matmy i potrzebuję łopatologicznych komunikatów. pomóżcie proszę.
_________________
Sina
 
     
JuRaS
[Usunięty]

Wysłany: 2011-11-29, 17:35   

Wklej prtsc z programu to postaram się Tobie "łapotologicznie" wyjaśnić.
 
     
jania8926 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-12-26, 13:42   ekonometria

Witam, potrzebuje pilnie pomocy przy rozwiązaniu zadania w styczniu mam z tego egz i nic nie rozumiem. Ekonometria nie jest moją mocną stroną

IMAG1115.jpg
tutaj są zadania
Plik ściągnięto 158 raz(y) 842,57 KB

 
     
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 34
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-12-27, 01:02   

Witaj,
Niestety na forum nie rozwiązujemy całościowo zadań (zapoznaj się proszę z regulaminem).
Co do zadania pierwszego.
Współczynniki mają sensowne znaki. Przy zmiennej DOCH znak jest dodatni czyli im wyższe przeciętne miesięczne dochody realne tym wyższa sprzedaż lodów.
Zaś przy zmiennej CENY znak jest ujemny. Im przeciętna cena lodów jest wyższa tym sprzedaż lodów mniejsza.
 
 
     
jania8926 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-12-28, 11:09   

dziękuję za pomoc, a czy chociaż mogłabym prosić o jakieś wskazówki bo nie mam pojęcia jak to nawet ugryźć
 
     
jania8926 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-01-03, 14:39   

mam pytanie co do polecenia 3 w zadaniu 4
(1.340*20+9,857)*? i nie wiem własnie przez jaką liczę tutaj wstawić i jak ja obliczyć
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: [R] Wstęp
dodek1 Biblioteki R, Pakiety R 3 2010-02-03, 08:28
bulva
Brak nowych postów Przyklejony: Wstęp do prognozowania
mathkit Metody prognostyczne 70 2015-05-21, 13:32
km100
Brak nowych postów Przyklejony: [Metody reprezentacyjne] - Wstęp
czyli do czego służą metody reprezentacyjne
gregoire Metody reprezentacyjne 10 2010-04-18, 21:38
Maro
Brak nowych postów Przyklejony: Wstęp - przedział ufności
Edith_5 Teoria estymacji 30 2017-02-10, 19:14
forsaid007
Brak nowych postów Przyklejony: Rozwiązywanie zadań z ekonometrii
magdaaa465 Modelowanie ekonometryczne 2 2010-12-20, 22:40
mathkit

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 28