Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: autokorelacji, boxljonga, test, test

Test autokorelacji/ test Box-ljonga
Autor Wiadomość
Piotr Jerzy 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Łapy
Wysłany: 2015-04-22, 21:23   Test autokorelacji/ test Box-ljonga

Witam mam pewien problem. Mianowicie badam autokorelację stóp zwrotu spółek notowanych na GPW jednak internet dostarcza mi troche sprzene informacje

Zgodnie z książką pewnego profesora oraz wikipedia
W statystyce funkcja autokorelacji opisuje korelację procesu w różnych punktach czasu. Załóżmy, że Xt jest wartością procesu w czasie t. Jeśli Xt ma wartość oczekiwaną równą μ i wariancję równą σ2, wówczas wzór ma postać:



gdzie E jest wartością oczekiwaną.

Jednak książka gretl for econometrics przedstawia wzór taki jak w załączonym obrazku, mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi? Czy sa to po prostu przekształcone wzory?

Jednak chciałbym się jeszcze o coś zapytać, jaka jest istota testu Ljonga Boxa, bo nie rozumiem jego istoty.
Wychodzę z założenia że jeżeli autokorelacja jest mniejsza niż wybrany przezemnie poziom istotności to jest ona nieistotna, po co jest ten test boxa? Na czym on polega :P?
Pozdrawiam serdecznie

Bez tytułu.png
Plik ściągnięto 2196 raz(y) 4,15 KB

box ljong.png
Plik ściągnięto 50 raz(y) 23,97 KB

Ostatnio zmieniony przez Piotr Jerzy 2015-04-23, 00:43, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Chi2 test (vs test dla dwóch wskaźników struktury)
Ania Testowanie hipotez statystycznych 103 2013-05-06, 17:21
prosie23
Brak nowych postów Przyklejony: Test istotności wahań sezonowych-test Kendalla
tomsew Testowanie hipotez statystycznych 3 2009-10-21, 18:08
Crunchy
Brak nowych postów Przyklejony: Dokładny test Fishera (Fisher's Exact Test)
Badanie zmiennej binarnej w przekroju klas
wariancja Testowanie hipotez statystycznych 59 2015-03-16, 22:08
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: test skośności
test Mardii
luk9 Testowanie hipotez statystycznych 4 2009-01-02, 11:00
iwona_analityk
Brak nowych postów Przyklejony: [R] cor.test()
test istotności wsp. korelacji
mada257 Biblioteki R, Pakiety R 1 2010-09-05, 10:00
mikos

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16