Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: model, pomocy, punkty, segmentowy, zwrotne

Model segmentowy, punkty zwrotne, pomocy
Autor Wiadomość
Blacki 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Katowice
  Wysłany: 2018-07-02, 16:28   Model segmentowy, punkty zwrotne, pomocy

Hej,
proszę o pomoc ponieważ nigdzie nie potrafię znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, a moja wiedza nie jest na ten temat zbyt obszerna.
Mam dane kwartalne obejmujące prawie 30 lat. Początkowo wyznaczyłam punkty zwrotne na podstawie testu QRL i zbudowałam segmentowy model trendu liniowego. I teraz moje pytanie czy ten sam model trendu mogę wykorzystać w modelu autoregresyjnym z trendem i sezonowością?
Dodam, że już taką próbę zrobiłam ;) dodałam zmienne sezonowe Q, wprowadziłam opóźnienia dla zmiennej Y i model ładnie wyszedł. Parametry istotne, reszty mają rozkład normalny, wariancja reszt jest jednorodna, barak autokorelacji. Tylko czy mogłam tak sobie to zrobić?
Ostatnio zmieniony przez Blacki 2018-07-02, 16:48, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: model ARIMA
doomink Modelowanie ekonometryczne 9 2014-02-06, 02:10
damiank
Brak nowych postów Przyklejony: Model mieszany
cauchy Statystyka opisowa 3 2009-11-08, 08:36
Crunchy
Brak nowych postów Przyklejony: model Blacka - Scholesa
literatura
oxygen Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 1 2007-04-20, 16:48
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: Wielomianowy model logitowy
Banadar Metody prognostyczne 2 2010-12-21, 11:34
mikos
Brak nowych postów Przyklejony: [R] Model GLM i możliwe interakcje
bulva Biblioteki R, Pakiety R 7 2010-03-14, 16:49
bulva

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13