Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?
Portal jest w chwili obecnej intensywnie rozwijany. Dodawane są nowe moduły, uaktualniana jest jego zawartość.
Osoby znające statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining, a chcące pomóc w rozwoju forum statystycznego, rozbudowy portalu o dodatkowe treści, proszę o kontakt na adres e-mail: administrator(małpa)statystycy.pl

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: mathkit
2009-06-01, 19:55
wariancja resztowa
Autor Wiadomość
grzegorz475 
Szeregowy


Wiek: 27
Posty: 2
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2009-06-01, 14:57   wariancja resztowa

funkcja regresji y=1,76x+9,07 wyraża zależność pomiędzy obrotami firmy (y) (w tys. zł), a liczbą emitowanych w miesiąciu reklam (x). Reszty oszacowanej funkcji wynoszą: 2,6 -3,4 -0,12 1,16 -1,06 1,36. Zbadać jakość dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych wiedząc że wariuancja zmiennej y jest równa 21,33. proszę dokonać interpretacji wyników oraz parametru "a" oszacowanej funkcji regresji.

proszę o pomoc nie wiem jak się do tego zabrać jak powinno wyglądać rozwiązanie tego zadania.

nie wiem także jak zabrać się za to zadanie

wartosć sprzedaży akcji społki A wzrosła z 15 mln do 24 mln na poniedziałkowej sesji. na sesji piątkowej spółki C z 7 mln do 13 mln zaś spółki B zmalała z 8 mln do 4 mln. Wiadomo że cena akcji spłki A wzrosła o 25 % spółki C o 30 % cena akcji spółki B zmalała o 15 %. Ocenić zmiany ilości sprxedanych akcji w piątkowej sesji w porównaniu z poniedziałkowej dla wszystkich spółek łącznie.

za każdą pomoc będę wdzięczny

[ Dodano: 2009-06-01, 16:28 ]
nikt nie pomoże?

[ Dodano: 2009-06-01, 16:32 ]
nikt nie pomoże?
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2009-06-01, 19:58, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
mathkit 
Major



Pomógł: 43 razy
Wiek: 30
Posty: 1199
Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-06-01, 19:54   

Badając dokładność modelu możesz wyliczyć wariancję resztową:



później możesz wyliczyć współczynnik indeterminacji
 
 
     
grzegorz475 
Szeregowy


Wiek: 27
Posty: 2
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2009-06-01, 20:02   

a drugie zadanie pomoże ktoś?
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 116 razy
Wiek: 42
Posty: 2232
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-06-02, 07:49   

to jest zadanie w ktorym powinienes wykorzystac indeksy agregatowe...
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
Qóba 
Szeregowy
Student I roku


Posty: 14
Skąd: Sopot
  Wysłany: 2009-12-13, 17:24   Miary dop. otrzymanej f. regresji do danych empirycznych ???

Cześć,

Zaczęliśmy na statystyce nowy dział: Korelacja i regresja.
Mam kilka pytań, bo powoli się gubię.

Poznaliśmy już współczynnik determinacji i indeterminacji oraz wariancję resztową oraz odchylenie standardowe reszt.

Moje zgubienie polega na tym, że nie wiem w przypadku jakiego polecenia co obliczać...

Mam polecenie:
"Obliczyć miary dopasowania otrzymanej funkcji regresji do danych empirycznych. Podać ich interpretację."

I co mam wtedy zrobić?
Wydaje mi się, że obliczyć współczynnik determinacji i indeterminacji.

A w przypadku jakiego polecenia liczyć wariancję/odchylenie standardowe reszt?

Jakby ktoś mógł mi to wytłumaczyć w paru zdaniach będę BARDZO WDZIĘCZNY :)

Pozdr.
 
 
     
pyged 
Starszy sierżant


Pomógł: 1 raz
Posty: 92
Skąd: Szczecin
Wysłany: 2009-12-13, 18:04   

Cześć,
wszystkie wymienione przez Ciebie parametry są miarami stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych.
W oparciu o reszty - liczysz odchylenie standardowe reszt, gdyż precyzję estymatora mierzy jego wariancja. Dlatego błąd standardowy estymacji będzie informować o stopniu dopasowania modelu do danych w oparciu o przeciętną wielkość odchyleń wartości zmiennej zależnej od wartości wyliczonych z modelu regresji.
Ocenę modelu regresji można również wykonać w oparciu o analizę średniego błędu szacunku parametru.
Oczywiście kolejną miarą dopasowania modelu do danych jest współczynnik determinacji.
_________________
,,Nagromadzenie danych to nie jest jeszcze nauka.” Galileusz
 
     
Qóba 
Szeregowy
Student I roku


Posty: 14
Skąd: Sopot
Wysłany: 2009-12-13, 20:07   

http://www.wzr.pl/~plenik...%20regresji.doc

Czyli w zadaniu 3 liczę tylko wsp. determinacji i indeterminacji, tak?
Co musiałoby być jeszcze dane żebym mógł policzyć wariancję reszt i odchylenie standardowe reszt?

Dzięki, pozdr.
 
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 116 razy
Wiek: 42
Posty: 2232
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-12-14, 07:52   

Qóba - powiem Ci tak: rób dokładnie to o co proszę w zadaniu.. jeśli nie masz polecenia typu: "oceń dopasowanie" - gdzie musisz obliczyć 4 wskaźniki wymienione wcześniej w postach to rób tylko te o które cie proszą.. oszczędzi Ci to wiele pracy (na kolokwiach/egzaminie)
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
Qóba 
Szeregowy
Student I roku


Posty: 14
Skąd: Sopot
Wysłany: 2009-12-14, 12:52   

Dziękuję za radę :)

Przez przypadek podałem złego linka, moje pytanie dotyczyło zadania, gdzie miałem tablicę z trzema kolumnami: izba celna, liczba samochodów, akcyza.

Polecenie do podpunktu 5) brzmiało: "Obliczyć miary dopasowania otrzymanej funkcji regresji do danych empirycznych. Podać ich interpretację."

Teraz już wiem, że są cztery miary dopasowania i jestem zadowolony :mrgreen:

Pozdrowienia,
JN
 
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 116 razy
Wiek: 42
Posty: 2232
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-12-14, 14:43   

Qóba: Univerek Gdański? z kim masz zajęcia?
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
Qóba 
Szeregowy
Student I roku


Posty: 14
Skąd: Sopot
Wysłany: 2009-12-14, 16:43   

Shidley, tak :)
Mam zajęcia z Panią prof. Plenikowską, więc trafiłem z tego co słyszałem nieźle :)

Pierwsze koło z analizy struktury zaliczyłem na 73,6%, ale niestety żeby być dopuszczonym do egzaminu musimy zaliczyć i jedno i drugie koło na min. 50% + 1 pkt. :)
Szkoda, że nie z sumy punktów z obu kół mamy mieć 50% + 1 pkt. :P

Pozdr.
 
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 116 razy
Wiek: 42
Posty: 2232
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-12-15, 08:00   

Tereska rzeczywiście jest świetnym wykładowcą.. bardzo dobrze trafiłeś - zatem polecam uważne studiowanie i powodzenia
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
Qóba 
Szeregowy
Student I roku


Posty: 14
Skąd: Sopot
Wysłany: 2009-12-15, 14:36   

Ćwiczenia mam z tą Panią a wykłady z p. profesor Wycinką :)

Dzięki!
 
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 116 razy
Wiek: 42
Posty: 2232
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-12-15, 15:21   

Top masz zaje..fajny zestaw... sporo się nauczysz jeśli będziesz chciał...
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
Qóba 
Szeregowy
Student I roku


Posty: 14
Skąd: Sopot
Wysłany: 2009-12-15, 17:41   

No tak, tylko wiadomo jak to jest z chodzeniem na wykłady... :)
Ale ćwiczenia mi się podobają i rzeczywiście sporo można się nauczyć.
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Wariancja
vakacje Statystyka opisowa 74 2013-09-08, 17:41
soylwia
Brak nowych postów Przyklejony: Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej ciągłej
timmy1985 Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 4 2014-01-27, 12:52
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: Wariancja - obliczenie za pomocą drugiego momentu
giewuzet Statystyka opisowa 13 2012-11-19, 19:43
corpse
Brak nowych postów Przyklejony: zmienna losowa - gęstość, wartość oczekiwana, wariancja
alutcia Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 33 2014-02-07, 15:57
Crunchy
Brak nowych postów Wariancja resztowa przy modelu nieliniowym, proszę o pomoc!
Trapezica Modelowanie ekonometryczne 0 2014-01-11, 19:45
Trapezica

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2013 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12