Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » model
Podobne tagi tematów
model

Tematy oznaczone jako model
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Model reakcji autoimmunologicznej


W wolnych chwilach zajmuję się modelowaniem reakcji przystosowawczych organizmu ludzkiego w funkcji grupy zmiennych środowiskowych, behawioralnych i ingerencji medycznych. Mam pewne niewielkie sukcesy w bezpiecznym prowadzeniu treningu sportowego, sam trenuję wyczynowo kilka sportów.
W tej chwili buduję bazę parametrów mających wpływ na aktywność choroby autoimmunologicznej. Dokładnie ZZSK.
"Na rynku" reumatologicznym funkcjonuje wiele sprzecznych zaleceń dla chorych, tak jakby było tyle chorób, ile ludzi na nie cierpiących. Metody leczenia stosowane są dlatego, że "powinny pomóc", a nie dlatego, że są skuteczne.

Do rzeczy. Planuję rozbudować maksymalnie bazę zmiennych, uczciwie je podefiniować, określić dziedziny. Następnie poszukać możliwych korelacji między nimi i dzięki temu zredukować ich ilość do sensownej liczby, z której chciałbym zbudować przestrzeń prawdopodobieństwa aktywności autoimmunologicznej. Jestem przekonany, że przestrzeń ta będzie pofałdowana z obszarami skutkującymi nieciągłością.

Po co?

Ano po to, by określić rejony w których może dojść ...
3163 7

Model Markowitza w excelu - problem z macierzą


Witam,

mam zamiar przeprowadzić analizę portfelową modelem Markowitza. Wybrałam 10 spółek, obliczyłam dla nich średnie stopy zwrotu, odchylenia standardowe i parę innych rzeczy. Mam jednak problem aby obliczyć odchylenie standardowe portfela - brakuje mi macierzy. W związku z powyższym byłabym ogromnie wdzięczna za pomoc, jak można to zrobić.

W załączniku przesyłam plik excel. Przesyłam również zrzut ekranu innego portfela, który chciałabym "powielić" na swoich danych.

Próbuję od kilku godzin różnych rozwiązań ale zupełnie nic mi nie wychodzi..
1603 0

Wyestymowany model liniowy


Witam wszystkich!

Mam takie zadanie i nie mam bladego pojęcia jak go ugryść:

Podjęto próbę ustalenia związku między długością trasy a obciążeniem karty kredytowej. Na podstawie 80 elementowej próby otrzymano wyniki:
- wsp. korelacji: 0,67
- wariancja obciążenia karty 4,9
- średnia obciążenia karty 3,5
- wariancja dł. trasy 65000
- średnia dł. trasy 3800
- wariancja reszt wyestymowanego modelu regresji liniowej 1,9

Jaką postać ma wyestymowany model liniowy? Czy zależność liniowa jest istotna?


Każda wskazówka będzie bardzo pomocna bo nie mam pojęcia jak nawet zacząć. Z góry dzięki wielkie wszystkim!
1456 0

Model danych sprzedażowych


Witam

W obecnej pracy sporo analizujemy danych sprzedażowych z branży FMCG. Chciałem stworzyć model wyjaśniający zmienność sprzedaży w konkretnym okresie.

Bardzo proszę o pomoc w konstrukcji założeń oraz samego modelu dla poniższego.

Załóżmy, że mamy 2 lata danych sprzedażowych po tygodniach konkretnych dziesięciu konkurencyjnych względem siebie produktów: X=(x1, ..., x10); 104 tygodnie: T=104. W części z tych okresów jest okres promocyjny dla części artykułów, oczywiście w różnych momentach dla różnych produktów, np. t=2, 50, 100 dla x1; t=4, t=44 dla x2, itd. W pozostałych okresach jest okres niepromocyjny dla konkretnego produktu.

Pytanie jest następujące: jaki jest wpływ promocji na sprzedaż. Oczywiście to bardzo ogólne pytanie, idąc bardziej w szczegół...

1. Jedną ze zmiennych na pewno będzie obniżka ceny (w %), czyli np. z 4zł na 3zł będziemy mieć 25% (0,25). Czy taka konstrukcja zmiennej objaśniającej, ...
1399 0

Ekonometria - model regresji, dane empiryczne


Dzień dobry,
Mam do Was prośbę i proszę o pomoc w odpowiedzeniu na dwa pytania:

1. Wymień przyczyny złego dopasowania modelu do danych empirycznych oraz sposoby jego modyfikacji w celu poprawienia efektywności modelu.
2. Na podstawie jakich wskaźników można dokonać porównania modelu regresji?
1234 0

[GRETL] Model logitowy / błąd


Hej!

Chcę zbudować model logitowy i oszacować go w gretlu. Wybrałam 8 zmiennych objaśniających, jednak gdy dodaje je wszystkie jako Regresory i próbuje go estymować wyskakuje komunikat "Perfect prediction obtained: no MLE exists". W sytuacji kiedy wybiorę tylko część zmiennych do modelu, gretl potrafi oszacować, aczkolwiek też nie jestem w stanie określić od czego to zależy.

Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź od czego zależy to, że ten błąd wyskakuje lub nie, oraz jak sobie z nim poradzić.

Kasia K.
1135 0

Model matematyczny (prognoza) procesu ciągłego w przemyśle


Dzień Dobry,

tematyka Waszego forum bardzo mnie zainteresowała ponieważ w mojej pracy zawodowej borykam się z pewnym problemem, który mógłby zostać rozwiązany za pomocą narzędzi matematycznych o których istnieniu wiem, lecz nie potrafię z nich korzystać oraz nie wiem gdzie szukać informacji. Stąd moja prośba - nie oczekuję gotowych rozwiązań, liczę na pokazanie mi właściwej drogi do poszerzenia horyzontów. ;-)

Opis problemu:
Kopalnia węgla kamiennego, powierzchniowa stacja odmetanowania "wysysająca" mieszaninę metan-powietrze rurociągami z wyrobisk dołowych. Gaz ten następnie używa się do produkcji energii elektrycznej. Jest to proces ciągły, raczej bez znaczących skoków o płynnych zmianach.
Co sekundę rejestrowane są parametry:
- ilość mieszanki [m3/min]
- zawartość metanu w mieszance [%]
- ciśnienie atmosferyczne na powierzchni [hPa]
- podciśnienie stacji odmetanowania [Pa]

Parametrami które chciał bym prognozować są:
- ilość mieszanki [m3/min]
...
889 1

Liniowy model ekonometryczny


Witam, czy ktoś byłby w stanie wyjaśnić mi po kolei czynności tego zadania, w jak najprostszy sposób? :)
769 1

Zmienne skorelowane i jednocześnie nieskorelowane - model


Cześć,

buduję model i mam pewien problem.

Mam dużo obserwacji i w zależności od przynależności do powiatu do każdej obserwacji dopisuję atrybuty, np. gęstość zaludnienia.

Dla powiatów wiem, że gęstość zaludnienia jest skorelowana z wydatkami samorządu na edukację.

Ale jeżeli dołożę kolumnę "wydatki samorządu na edukację", to może się okazać, że zmienne gęstość zaludnienia oraz "wydatki samorządu na edukację" nie są aż tak silnie skorelowane, bo mogę mieć dziwnie rozłożone obserwacje.

Można sobie wyobrazić prostszy przykład:
mamy wagę i wzrost człowieka - znany fakt skorelowania,
czy jeżeli dla mojej próby nie ma silnej korelacji, to czy powinienem stosować te dwie zmienne w modelu, jeżeli wiem, że w rzeczywistości są skorelowane?

Jest na to jakieś teoretyczne uzasadnienie?
673 0

Model klasyfikacyjny i regresyjny/ Statistica


Witam!!! Mam do zrobienia na uczlnie model klasyfikacyjny(drzewo decyzyjne) i regresyjny oraz analizę. Nie wiem kompletnie jak to wykonać wybierając dane do drzewa ciągle wywala mi błąd prawdopodobnie biorę złe dane do analizy w poszczegolnych kolumnach. Przykład może być losowy. Pomoże ktoś czas troche mnie nagli... :/ ?

https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/doc/datasets/HairEyeColor.html
625 0

Ekonometria, model ekonometryczny


Może mój problem jest głupi i trywialny, ale nigdzie nie mogę uzyskać odpowiedzi na moje pytanie. A więc mam na ekonometrię skonstruować model ekonometryczny, oszacować go itp. Mam już zmienne, są one statystycznie istotne i w ogóle. Jedna ze zmiennych objaśniających to wynagrodzenia w złotówkach, druga to ludność w miastach w % ogółu ludności. I tutaj moje pytanko czy tak może być tzn. jedna zmienna w %? Jestem zielony :-/
616 3

Ekonometria panelowa - model dynamiczny estymacja


Witam,

Mam taki problem: chcę wyestymować modele zależności PKB od indeksu wolności gospodarczej (oparte na danych panelowych z 25 ostatnich lat, przekrój przez UE i parę państw spoza Europy).

Ponieważ nie chcę falsyfikować hipotezy o beta-konwergencji muszę dodać do modelu zmienną endogeniczną - PKB z poprzedniego roku. Mój model miałby taką postać funkcyjną:

PKBi,t = αPKBi,t-1 + βIWGi,t + γIWGi,t-1 + δavg(IWGi,t-2;t-5) + ε + ζ

gdzie IWGi,t to indeks wolności gospodarczej, avg(IWGi,t-2;t-5) - średnia z okresu t-5 do t-2, ε - wyraz wolny, ζ - składnik losowy

Nie wiem jakiej metody estymacji najlepiej użyć. Allerano-Bonda? BACE? Pls help.
613 0

Jak w modelu SEM interpretować wariancję składnika reszt?


Wariancja składnika resztowego w modelu strukturalnym (SEM), jak podają książki Konarskiego (2009) lub Bedyńskiej (2012) określa rozrzut (dyspersję) wartości przewidywanych od obserwowanych; jeśli dobrze rozumiem, to pierwiastkowanie jej przekształci ją do odchylenia standardowego reszt.

Interesuje mnie do czego można tę informację wykorzystać? W sensie - co wnosi ona do opisu modelu? Skoro jej wartości są wyrażone w jednostkach zmiennej zależnej, to pokazuje mi np. co najwyżej odchylenie standardowe błędów predykcji, ale określenie tego czy jest ono duże czy małe jest już chyba całkowicie arbitralne?

Dziękuję za informacje
595 0

Ekonometria panelowa - model dynamiczny


Witam,

Mam taki problem: chcę wyestymować modele zależności PKB od indeksu wolności gospodarczej (oparte na danych panelowych z 25 ostatnich lat, przekrój przez UE i parę państw spoza Europy).

Ponieważ nie chcę falsyfikować hipotezy o beta-konwergencji muszę dodać do modelu zmienną endogeniczną - PKB z poprzedniego roku. Mój model miałby taką postać funkcyjną:

PKBi,t = αPKBi,t-1 + βIWGi,t + γIWGi,t-1 + δavg(IWGi,t-2;t-5) + ε + ζ

gdzie IWGi,t to indeks wolności gospodarczej, avg(IWGi,t-2;t-5) - średnia z okresu t-5 do t-2, ε - wyraz wolny, ζ - składnik losowy

Nie wiem jakiej metody estymacji najlepiej użyć. Allerano-Bonda? BACE? Pls help.
517 0

Model ekonometryczny- dane


Witam, piszę z prośbą o pomoc w znalezieniu danych do modelu ekonometrycznego, musi się w nim znajdować 40 okresów Y i 8-10 X. Myślałem nad tym,aby Y związany był ze sportem w Polsce, a X-sy np. co wpływa na uprawianie sportu itd.
Pozdrawiam.
475 0

DANE - POMOC W MODELU EKONOMETRYCZNYM


Hej, potrzebuję danych do projektu zaliczeniowego z ekonometrii. Problem w tym,że nie mogą być to szeregi czasowe i dane muszą pochodzić z realnych źródeł. Czy ktoś z was może polecić jakąś strone (lepiej inną niż GUS lub UP) lub ma takie gotowe zebrane dane i jest skłonny odsprzedać za rozsądną cenę proszę o komentarz.
Dodatkowo myslałam o tym , żeby samej przeprowadzi badanie do takiego modelu wśród uczniów gimnazjum i/lub technikum jednak też nie jestem pewna jaki temat (zmienną objaśnianą wybrać) , na jakie pytanie próbować odpowiedzieć, może jakieś sugestie? Z góry dziękuję za pomoc !!! :)
385 1

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10