Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » zadania aktuarialne
Podobne tagi tematów
zadania aktuarialne

Tematy oznaczone jako zadania aktuarialne
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

[PiS] - 2007_01_08_Zad.1,2,7 oraz 3


proszę bardzop o wskazówki do zadania 1, 2 oraz 7 z egzaminu z 8 stycznia 2007 z pis.

Proszę takąe o wytłumacznie warunku X+Y=2 w zadaniu 7 bo dla mnie ten warunek ma zerowe prawdopodobieństwo i nie jestem w stanie wyznaczyć potrzebnaego rozkładu.

Z góry dziekuję.
28843 22

[MUM] - pomoc w zadankach


Witam,
jutro mam zaliczenie na 3 roku :) a nie moge sobie poradzic z zadankiem, bylbym wdzieczny jak ktos by mo mogl rozpisac krok po kroku trzeba zrobic.

Zadanko 10 z testow dla akcjonariuszy
http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz04mn.pdf

Zadanko 2 z:
http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz15mn.pdf
Bede wdzieczny za pomoc

Help!
Z gory dzieki
27079 17

[MF] - zbieżność pewnego szeregu


Zasepilem sie nad nastepujacym

szeregiem:

niech [tex:1da4a9faee]$$v_{{k}}=prod _{i=1}^{k} left( 1-{frac {ir}{1+i}}right)$$[/tex:1da4a9faee]

jak to policzyc?

[tex:1da4a9faee]$$sum _{k=1}^{infty }{frac {kv_{{k}}}{k+1}}$$[/tex:1da4a9faee], gdzie [tex:1da4a9faee]r[/tex:1da4a9faee] gdzie jest pewna liczba

[tex:1da4a9faee]0<r<1[/tex:1da4a9faee]
18331 13

[PiS] - 2006_10_09_Zad.2,5,7 oraz 1


Czy mógłby Ktoś dać kilka wskazówek do rozwiązania zadań 2,5 i 7 z egzaminu PIS z 9/10/2006. Z góry dziękuję i pozdrawiam

Ania
16036 9

[MUM] - zadanie 7 -9 październik 2006-


Witam!
Czy ktoś ma pomysł jak rozwiazać to zadanie:
http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz40mn.pdf
Będę wdzięczny za wskazówki, bo mnie ciągle coś nie wychodzi.. :P
10936 8

[PiS] - 1996_10_05_Zad.6


Witam,

zastanawiam się nad rozwiązaniem do zadania 6.
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/egz01ps.pdf

Nijak nie wychodzi mi odpowiedz D podana w rozwiązaniach, lecz odp. E. Uzywam takich wzorow:

MSE(S) = D2(S) + B2(S)

gdzie:

D2(S) - oznacza wariancję estymatora S,
B2(S) = E[(S)] − θ, - to obciążenie estymatora podniesnione do kwadratu

D(S) = 2(N-1)*σ4*c2 ; σ4 - odchylenie z rozk. normalnego do potęgi 4, c2 - współczynnik c podniesiony do kwadratu
B2(S) = (c(N-1)-1) do kwadratu

Gdzies mam błąd ?

Dzieki wszystkim za odp.
Pawel
9514 6

[PiS] - 2000_12_09_zad.7,8


Big LOL

Mysle wlasnie sobie, ze to forum trzeba troche ozywic; moze wspolne rozprawienie nad zadaniami z PIS, a moze bedziemy wlasne wymyslac :-)

pozdro

[ Dodano: 2006-11-17, 23:20 ]
Tak a propos, nastepny egzamin aktuarialny juz w styczniu, wiec czas najwyzszy miec pytania:)
9058 6

[PiS] - 2007_05_14_Zad.9,10


Witam wszystkich (jestem tu nowy, właśnie się zarejestrowalem :-)

Czy ktoś z was zrobił zadania wymienione w temacie?

Byłbym wdzięczny za każdą pomoc, z góry dzięki! :-) Jako podziękowanie mogę pomóć w przypadku pierwszych szesciu zadań.

I jeszcze jedno pytanko: jakie książki pod tą część egzaminu polecacie? Tylko nie mowcie, że "Rachunek" Sztencla i "7 wykładów" Zielińskiego ;-)
8932 7

[PiS] - 2005_12_05_Zad.3


prośba o pomoc w rozwiązaniu tych zadań (3,4,5)

Egzamin nr 37
8668 7

[PiS] - Aktuarialny Kącik Edukacyjny


Zamieszczam sposób tworzenia rozkładów funkcji zmiennych losowych na przykładzie zadania 5_Pis40 (na prośbę forumowiczów).
Dyskusja nt. tego zadania jest tu:
http://www.statystycy.pl/viewtopic.php?t=370
Polecam książkę T.Gerstenkorn,T.Śródka "Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa" Wyd. PWN , bardzo dużo przykładów i przystępny język.

X i Y są niezaleznymi zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym odpowiednio z parametrami α i β. Łączny rozkład zmiennej (X,Y) ma funkcję gęstości:
[tex:a19ce8ff9a]f(x,y) = alpha e^{ - alpha x} bullet beta e^{ - beta y} ;dla;alpha = frac{1}{4},beta = frac{1}{6}[/tex:a19ce8ff9a]
Celem jest znalezienie rozkładu zmiennej losowej[tex:a19ce8ff9a]Z = frac{X}{{X + Y}}[/tex:a19ce8ff9a]. Do tego potrzebujemy nowej zmiennej (dodatkowej, sztucznej)-często wymaga to intuicji co przyjąć aby rachunki były proste. W tym zadaniu najlepiej przyjąć V=X+Y.(Zazwyczaj stosuje się podstawienie V=X)
[tex:a19ce8ff9a]Z = frac{X}{{X + Y}} quad ;V = X + Y [/tex:a19ce8ff9a]
Wyznaczamy przedziały określoności dla zmiennych Z,V:
[tex:a19ce8ff9a]x in (0,infty ), y in (0,infty ...
8590 2

[PiS] - 2000_06_17_Zad.1


Czy ktos wie jak policzyc:


To do zadania 1 z 17.06.2000,Prawd i Statyst>

Moze jakos inaczej ktos potrafi i dawskazowke?

[ Dodano: 2007-03-05, 17:20 ]
dalem zly adres, teraz powinno dzialac:
8077 5

[MF] - 2009_11_30_Zad.6


Mam kolejną prośbę związaną z ostatnim egzaminem. Jeśli ktoś próbował rozwiązać to zadanie, proszę o odpowiedź.

Na początku roku zakład ubezpieczeń chce zakupić lokaty na pokrycie następujących zobowiązań:
a) 20 - letnia renta pewna natychmiast płatna o płatnościach 10000 dokonywanych na końcu każdego roku,
b) świadczenie jednorazowe w kwocie 50000 płatne na końcu 10 roku,
c) świadczenie jednorazowe w kwocie 100000 płatne na końcu 15 roku.
Zakład ubezpieczeń zamierza inwestować wyłącznie w obligacje. Załóżmy, że na rynku finansowym dostępne są tylko:
1) obligacje 10 - letnie z kuponem rocznym w wysokości 5% wartości wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 1000 oraz
2) obligacje 20 - letnie z kuponem rocznym w wysokości 5% wartości wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 5000.
Jaki procent środków przeznaczonych na pokrycie powyższych zobowiązań zakład ubezpieczeń powinien zainwestować w obligacje 10 - letnie, aby przy stopie procentowej i=5% ...
7675 6

[MF] - 2008_03_17_Zad.9


Mam pytanie odnośnie zadania z egzaminu aktuarialnego
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/matfin45.pdf

"Rozważmy parametr grecki vega europejskich opcji kupna (o cenie C) i sprzedaży (o cenie P) na rynku Blacka-Scholesa, opcje mają czas trwania T. Załóżmy, że zmienność (σ) ceny instrumentu podstawowego (S) wzrosła w chwili t* ( licząc od momentu t=0) o ε>0. Różnica między nowymi cenami opcji kupna i sprzedaży (C1 i P1) wynosi?

Odp w kluczu odpowiedzi do tego zadania to zero.
Nie wiem czy dobrze rozumiem treść zadania albo czy moje rozumowanie jest właściwe:
Wartość wskaźnika vega jest taka sama zarówno dla opcji kupna jak i sprzedaży, zatem cena tych opcji zmieni się o jednakową wartość i różnica między nowymi cenami będzie równa różnicy cen początkowych C i P. Zgodnie z parytetem ceny opcji put i call nie są sobie równe, chyba że zdyskontowana wartość wykupu równa się bieżącej cenie akcji, ...
7666 4

[PiS] - 2008_10_06_Zad.4


Proszę o pomoc w zadaniach 3 i 4 z zestawu 47
7654 5

[MF] - 2008_03_17_Zad.7


mam problem z zadaniem 7 o nastepujacej tresci:

inwestor przyjmuje zalozenia co do ksztaltowania sie kursu akcji spolki w kolejnych trzech okresach:
* obecna cena akcji wynosi 100
* w kazdym z trzech okresow cena akcji moze zmienic sie o 10% ( z prawdopodobienstwem 70%) lub -20% w odniesieniu do jej wartosci z poczatku okresu, a prawdopodobienstwa zmian sa jednakowe w kazdym okresie,
* stopa wolna od ryzyka wynosi 8% w skali jednego okresu
Instrument pochodny typu europejskiego wyplaca w momencie wygasniecia, czyli pod koniec trzeciegoo okresu:
max(100 - S,0)
gdzie S jest minimalna cena akcji zrealizowana w okresie do wygasniecia z uwzglednieniem ceny poczatkowej i koncowej.
Wartosc opcji na moment obecny wynosi...:


Chcialam zapytac sie jak rozumiecie w tym zadaniu funkcje wyplaty i jak zbudowalibyscie drzewko dwumianowe tzn czy np w 2 kroku, w ...
7618 6

[MF] - zadanie 4 -07.06.2005-


Witam
przygotowując się do egzaminu aktuarialnego z matematyki finansowej miałem przyjemność skorzystać parę razy z przeprowadzanych na tym forum dyskusji;

mam jednak problem z zadankiem, które nie było tu jeszcze omawiane;
chodzi mi mianowicie o zadanie 4 z zestawu 32 (2005/06/07)
http://www.knf.gov.pl/_gAllery/36/85/3685/egz070604_mf.doc

życzę miłej zabawy
7579 3

[PiS] - 2008_12_15_Zad.5


Witam,
Bardzo proszę o rozwiązanie poniższego zadania, które pojawiło się na ostatnim egzaminie:

Zadanie:
Zmienna losowa X ma rozkład Weibulla o gęstości
[tex:c32fe3b65b]p_{theta}=2theta x exp(-theta x^2) gdy x>0[/tex:c32fe3b65b]
gdzie [tex:c32fe3b65b]theta>0[/tex:c32fe3b65b] jest nieznanym parametrem. Statystyk nie obserwuje zmiennej X, uzyskuje tylko informację, gdy zmienna X przekroczy wartość 1, a mianowicie obserwuje zmienną Y równą X-1, gdy zmienna X jest większa niż 1. W wyniku takiej obserwacji uzyskuje prostą próbę losową [tex:c32fe3b65b]Y_1, Y_2, ..., Y_{10}[/tex:c32fe3b65b]. Na podstawie tych danych weryfikuje hipotezę [tex:c32fe3b65b]H_0: thetaleq 3[/tex:c32fe3b65b] przy alternatywie [tex:c32fe3b65b]H_1: theta>3[/tex:c32fe3b65b]. Test jednostajnie najmocniejszy na poziomie istotności 0,05 odrzuca hipotezę [tex:c32fe3b65b]H_0[/tex:c32fe3b65b], gdy spełniona jest nierówność:
[tex:c32fe3b65b](A) sum_{i=1}^{10}(Y+1)^2>15,2351[/tex:c32fe3b65b]
[tex:c32fe3b65b](B) sum_{i=1}^{10}(Y+1)^2<11,8085[/tex:c32fe3b65b]
[tex:c32fe3b65b](C) sum_{i=1}^{10}(Y+1)^2<10,6567[/tex:c32fe3b65b]
[tex:c32fe3b65b](D) sum_{i=1}^{10}(Y+1)^2>5,2351[/tex:c32fe3b65b]
[tex:c32fe3b65b](E) sum_{i=1}^{10}(Y+1)^2<1,8085[/tex:c32fe3b65b]
7348 4

[PiS] - 2008_03_17_Zad.1


Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania :)
7264 5

[MUM] - 2005_05_16_Zad.8


czy ktoś może podpowiedzieć, w jaki sposob rozwiazuje się tego typu zadania (zad. 8)?
Egzamin35
7228 5

[PiS] - 2002_04_13_Zad.6


Witam!
Zastanawiam się nad zadaniem 6 z egzaminu PiS 2002_04_13_zad.6
W serwisie www.aktuariusze.net.pl można znaleźć rozwiązanie, moim zdaniem błędne, chyba, że po prostu go całkiem nie zrozumiałem. Mianowicie autor stwierdza, że LICZNIK jest niezależny od MIANOWNIKa.
Jeżeli chodzi o licznik i mianownik z treści zadania, to na pewno nie jest to prawda. Daruje sobie uzasadnienianie tego, bo myślę, że to jest oczywiste, w razie potrzeby mogę to wyrazić ściślej.
Mało tego, gdyby to była prawda (że są niezależne), to wtedy otrzymałoby się inną odpowiedź niż ta która jest w rozwiązaniu (bo autor rozwiązania pisze, że zmienna o rozkładzie F(m-1,n-1) ma wartośc oczekiwaną (m-1)/(n-1) - coś tu nie gra, chyba, że to chodzi o inny rozkład F niż mi się wydaje).

Pozdrawiam
7093 3

[PiS] - 2007_05_14_Zad.3, 2007_01_08_Zad.9


Mam prośbę o pomoc w rozwiązaniu zadań 3 PIS 14.05.2007 i 9 PIS 08.01.2007, tak naprawdę to nie wiem nawet jak zacząć :cry: . Dzięki z góry

Ania
6898 4

[MUM] 2005_10_10_Zad.4 Bezterminowe ubezpieczenie rentowe


Czy ktos ma pomysl?

Dodano: 2009-11-29, 13:48
OK. Zrobione. W rozwiazaniach ze Wiadomej Strony jest blad (tak mi sie wydaje). Poprawny wynik powinien wygladac tak 1/(u+1) * 1/theta = 3%


BTW. Zadanie to wyglada dokladnie jak to w ostatnim zestawie (5.10.2009) zadanie 4. Tylko w ostatnim zestawie nie bylo wskazowki.
6763 0

[PiS] - 2006_06_05_Zad.3


Zadanie 3, PS (PiS lepiej teraz nie uzywac :P), EA XXXIX wyglada nastepujaco:

Zmienne losowe [tex:f3b2c968a2] X_1,ldots X_5,; Y_1,ldots,Y_4[/tex:f3b2c968a2] są niezależne o tym samym rozkładzie Pareto z gęstością [tex:f3b2c968a2] f_theta(x) = theta/(1+x)^{theta+1}[/tex:f3b2c968a2], gdzie [tex:f3b2c968a2]x>0[/tex:f3b2c968a2].
[tex:f3b2c968a2]theta[/tex:f3b2c968a2] jest nieznanym parametrem. Wyznaczono estymatory największej wiarogodności [tex:f3b2c968a2]hattheta_1[/tex:f3b2c968a2] i [tex:f3b2c968a2]hattheta_2[/tex:f3b2c968a2] parametru [tex:f3b2c968a2]theta[/tex:f3b2c968a2]:
estymator [tex:f3b2c968a2]hattheta_1[/tex:f3b2c968a2] na podstawie próby [tex:f3b2c968a2] X_1,ldots X_5[/tex:f3b2c968a2],
estymator [tex:f3b2c968a2]hattheta_2[/tex:f3b2c968a2] na podstawie próby [tex:f3b2c968a2] Y_1,ldots Y_4[/tex:f3b2c968a2].
Wyznaczyć stałe [tex:f3b2c968a2]a, b[/tex:f3b2c968a2], tak aby [tex:f3b2c968a2]P(hattheta_1/hattheta_2<a)=P(hattheta_1/hattheta_2>b)=0.05[/tex:f3b2c968a2].
Odp. (D) a=0.299, b=3.072

Czy to zadanie mozna zrobic jakos szybciej (i - przede wszystkim - nie korzystac z kwantyli rozkladu beta) niz tak, jak w nastepujacym szkicu?
a) latwo wyliczamy te estymatory: [tex:f3b2c968a2]hattheta_1 = 5/sum_i^5log(1+X_i)[/tex:f3b2c968a2] i [tex:f3b2c968a2]hattheta_2 = 4/sum_i^4log(1+Y_i)[/tex:f3b2c968a2]
b) dalej - dla [tex:f3b2c968a2]X[/tex:f3b2c968a2] z rozkladu Pareto j.w. wiemy, ze [tex:f3b2c968a2]log(1+X)[/tex:f3b2c968a2] ma rozklad [tex:f3b2c968a2]Exp(theta)[/tex:f3b2c968a2], wiec suma [tex:f3b2c968a2]n[/tex:f3b2c968a2] skladnikow bedzie miala rozklad [tex:f3b2c968a2]Gamma(n,theta)[/tex:f3b2c968a2]
c) ale teraz ...
6673 3

[MF] - 2007_12_03_Zad.2


http://www.knf.gov.pl/Images/Matematyka_finansowa_tcm20-4514.pdf


Czy ktoś wie jak rozwiązać te dwa zadanka? Jedym słowem jak ułożyc te całki aby mozna je policzyć.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Michał
6580 4

[MUM] - 2007_10_08_Zad.1&5


Wydaje mi się, że do rozwiązania potrzebna jest znajomość P(Y=21). Da się ją jakoś wysupłać?

Przy okazji, istnieje jakiś prosty sposób na zrobienie zadania 5?

Dzięki z góry!
6505 5

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 10