Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Przesunięty przez: mathkit
2009-01-29, 08:05
wzór na standardowy błąd prognozy
Autor Wiadomość
madziawaw28 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-01-23, 15:26   wzór na standardowy błąd prognozy

Jest podana funkcja trendu:
y(12)=(-5,6)*12+430=362,8

Podane jest również s(z)=6500

Jaki można zastosować wzór na standardowy błąd prognozy??
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-01-23, 19:25   Re: wzór na standardowy błąd prognozy

madziawaw28 napisał/a:
jest podana funkcja trendu:
y(12)=(-5,6)*12+430=362,8
podane jest również s(z)=6500
jaki można zastosować wzór na standardowy błąd prognozy??

A jaki błąd - ex ante, ex post?
 
     
madziawaw28 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-01-24, 19:33   

tego w tereści zadania nie ma podanego niestety :(
 
     
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-01-25, 10:57   

Wzór na wariancję predykcji dla okresu T ma postać:



U ciebie T=12 (chyba), n jest liczbą obserwacji, t=1,2,...,11 (chyba 11). Treść jest niekompletna. Podałem wzór na błąd ex ante.
 
     
kam_a 
Szeregowy


Posty: 6
Skąd: Szczecin
Wysłany: 2009-01-27, 23:35   bład prognozy ex ante i ex post

Mam pytanko czy błąd prognozy ex post może wyjść w ujęciu procentowym ponad 500% ???
 
     
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-01-28, 10:10   

A dlaczego nie? Może oczywiście. Przykładowo, masz liniową funkcję trendu, która bardzo dobrze opisuje analizowane zjawisko, więc dokonujesz jej ekstrapolacji poza próbę, a tu niestety, następuje gwałtowne załamanie trendu tego zjawiska i wtedy błędy będą bardzo duże. Oczywiście, z praktycznego punktu widzenia taka prognoza jest bezużyteczna.
Proponuję jednak przyjrzeć się modelowi użytemu do wyznaczenia prognozy - może jest niewłaściwy.
 
     
abyssinian 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Szczecin
Wysłany: 2009-10-03, 13:10   

Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w przygotowaniu prognozy wraz z błędami ex-ante za pomocą programu Statistica?? Byłabym ogromnie wdzięczna;)

Pozdrawiam
 
     
yab 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Oleśnica
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-04-14, 11:10   

Troche skomplikowany wzor, moze ktos pomoc go wyjasnic? :)

[ Dodano: 2010-04-15, 13:18 ]
moze inaczej, kolega wstawil tam x0=1, a czy x0 to nie jest wyraz wolny? Model z dwoma x oraz wyraz wolny wyglada mniej wiecej tak: y = 131,15 + 4,69x1 - 0,71x3
Gdy podstawie za x0 wyraz wolny to wychodzi:
147,23 błąd bezwględny
a względny 85,80%
Wychodzi tez bardzo duzy rozkład reszt modelu normalny i nieznany.

Gdy podstawione za x0=1 to wtedy jakoś to wszystko w miarę wygląda.

błąd bezwzględny ex ante.jpg
błąd bezwzględny ex-ante
Plik ściągnięto 748 raz(y) 20,06 KB

Ostatnio zmieniony przez mathkit 2011-06-21, 10:14, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
heidi 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Alwernia
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-05-12, 16:07   

Jeśli mam daną np. prognozę jakiejś produkcji:
yt=9,258+2,245x1-3,458x2 na lata 2000-2008.

I jeszcze że x1=1,58 x2=6,85, do tego macierz 3x3.
I chcę obliczyć wariancje błędu predykcji ex ante na 2009 rok. To wychodzi, że T=10.

Ne jestem pewna jak to podstawić do wzoru.

Jeśli jest że ta wariancja: D²(Ut)=Xτ*D²(αi)*Xττ+Se², to co muszę podstawić za Xτ ?
Będzie to [1 1,58 6,85] czy może [1,58 6,85 10] ??

Czy jeszcze jakoś inaczej ??[/code]
 
     
mikos 
Podporucznik


Pomógł: 47 razy
Posty: 170
Skąd: Kutno
Wysłany: 2010-06-16, 10:40   

Według twojego wzoru powinno być:
= [1, 1.58, 6.85]
 
     
alicja1 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2012-06-23, 21:39   względny błąd prognozy

Cześć...
Czy ktoś jest w stanie rozwiązać następujące zadanie:
Współczynnik kierunkowy i wyraz wolny trendu liniowego produkcji wyznaczony dla okresów o nr. 1,2,3...10, wynoszą odpowiednio 4 i 52. Wariancja resztowa trendu jest równa 9 produkcji na okres 12. Względny błąd prognozy jest nie mniejszy od: (%)?

Niestety, nic mi nie wiadomo na temat trendów, stąd moje pytanie - tego akurat nie przerabialiśmy i nie jestem w stanie nikogo zapytać.
Jeżeli znalazłaby się jakaś dobra duszyczka, która wytłumaczy mi te zadanie krok po kroku, będę po stokroć wdzięczna.

Dziękuję.
 
     
qbson1337 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Góra
Wysłany: 2013-12-23, 03:15   Problem z Prognozą Przedziałową na podstawie modelu ekonom.

Witam serdecznie,

Mam pewien problem w związku z wyznaczeniem prognozy przedziałowej. Zbudowałem model ekonometryczny o parametrach Y- Przychody ze sprzedaży Firmy X , a do modelu weszły mi zmienne X1,X2,X3. Po pozytywnej weryfikacji wszystkich testów, wyznaczyłem prognozę punktową, potem średni i względny błąd predykcji ex ante. Względny błąd predycji wyszedł mi aż 90%, więc prognoza jest niedopuszczalna. Następnie budując prognoże przedziałową natknąłem się na problem taki, że początek przedziału wyszedł mi ujemny. Taka postać mi wyszła.

P{ - 19159 /< Y11 /< 61862} =0,95
to jest przedział prognozy na rok następny.
u wyniosło 2,306 ( bo t-student o 8 stopniach swobody i 0,005) ,
Yt* = 21351
vT (średni bład predykcji ex ante) = 17567

Proszę więc o pomoc, czy tak wyznaczony przedział prognozy jest poprawny. Bo merytorycznie to raczej nie, gdyż przychody mogą minimalnie osiągać wartość 0. Wiem, że w kwestiach podatkowych, jezeli wystąpią korekty przychodów związane z udzieleniem bonifikaty lub zwrotów, zdarzały się przypadki ujemnych przychodów, ale tutaj tego nie rozpatrujemy. Co należy napisać w komentarzu do takiej prognozy. Z góry bardzo dziękuję
 
     
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 35
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-12-23, 12:35   

Jeżeli względny błąd predykcji wyszedł aż 90% to jak piszesz prognoza jest niedopuszczalna. Generalnie powinien wrócić do początku modelowania. Jakie Ci wyszły oceny z estymacji parametrów? Czy wszystkie współczynniki są istotne w modelu ? Jaka Ci wyszła wariancja resztowa?

To że że wyszedł Ci ujemny wynik w prognozie przedziałowej to już jest skutek powyższego i nad tym nie ma sensu się zastanawiać czy to prezentować od 0 czy nie. W ogóle nie można tego prezentować, po bo prostu prognoza jest niedopuszczalna.

Musisz wrócić do modelowania, bo wyciągnięcie wniosku że prognoza jest niedopuszczalna jest stwierdzeniem, które Ci w żaden sposób nie pomoże. Po prostu zrób dobry model.
Jak chcesz zamieść dane, screeny z modelowania, zobaczymy gdzie coś jest nie tak.
 
 
     
qbson1337 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Góra
Wysłany: 2013-12-23, 14:48   

Ta prognoza jest na zaliczenie, a prowadzący powiedział że jakość prognozy nie ma jakiegoś wpływu, bo tak naprawdę to nasza pierwsza prognoza w życiu. Jeżeli miałbym rzeczywiście prognozować, to na pewno wziąłbym więcej zmiennych do modelu i wykonał lepszy model :). Jeżeli masz czas to oczywiście zarzucam tutaj screeny poszczegolnych testów.
Oceny parametrów metodą KMNK:
alfa0 = -1551,370313
alfa1 = 0,404
alfa2=0,303
alfa3= 447,208
Sprawdzenie sensowności ocen wyszło prawidłowo. Przykładowa ocena to : jeżeli wartość aktywów trwałych firmy X wzrośnie o 1 mln, (ceteris paribus) to przychody wzrosną średnio o 0,404 mln.
- koincydencja wyszła prawidłowo
- Błąd standardowy ( odchylenie standardowe reszxt) 359,3268005

-względne błedy szacunku parametrów były mniejsze od 50%, więc też pozytywna weryfikacja
- wsp. R^2 (determinaci) = 0,99 , więc też super dopasowanie modelu do danych
- test istotności zm. objaśniających zarówno t-studentem jak i uogólnionym testem Walda wyszły pozytywnie. załączam screena testu t-studenta
- test na normalnośc rozkładu (Shapiro-Wilka) tez pozytywnie wyszedł. Załączam screen.
- test serii na liniowość również pozytywnie
- durbin-watson na autokorelację również wyszedł pozytywnie.
I<I*, więc nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H0, współczynnik autokorelacji jest nieistotny.
Model weryfikujemy pozytywnie.

Nie rozstrzygnięty został w I etapie, musiałem użyć do obliczeń wskaznik I, ale wyszło pozytywnie
Przy prognozie punktowej błędy standardowe dla T oraz X1,X2,X3 wyszły kolejno
Błąd standardowy1 3047,071768
Błąd standardowy2 3536,145331
Błąd standardowy3 3,135524359


S=14505,8611 - odchylenie, które potrzebne jest do obliczenia śr. bledu ex ante

nt: (względne średnie błędy ex ante). Niestety takie duże wyszły
82,27772933
80,0182858
78,44704536

Głównie chodzi mi o to, jak mam się w odnieść w komentarzu do tej prognozy przedziałowej. To że jest niedopuszczalna to nie podlega wątpliwości, ale jaki zapis jest prawidłowy w takim przypadku, czy trzeba może napisać że skoro prognoza punktowa jest niedopuszxczalna, to konstruowanie prognozy przedzialowej jest bezcelowe? Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

test2.jpg
Plik ściągnięto 746 raz(y) 179,77 KB

test1.jpg
Plik ściągnięto 227 raz(y) 88,67 KB

 
     
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 35
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-12-23, 16:22   

Coś mi nie pasuje w tych wynikach.
Współczynnik determinacji prawie 1 a wariancja resztowa taka wysoka ?
Jaki jest współczynnik zmienności resztowej modelu, tj. Standardowe odchylenie reszt (359,3268005 jak rozumiem) w stosunku do średniej wartości y ?
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Standardowy błąd prognozy dla regresji wielorakiej.
ewa.andro Metody prognostyczne 2 2007-09-20, 15:33
ewa.andro
Brak nowych postów Przyklejony: wzór Bayes'a
krystian Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 2 2017-05-03, 14:47
Iniesta1996
Brak nowych postów Przyklejony: Średni kwadratowy błąd prognozy
Josue Metody prognostyczne 5 2009-05-13, 14:47
Shidley
Brak nowych postów Przyklejony: Błędy prognozy ex-post oraz ex-ante
rafalz Metody prognostyczne 6 2011-03-28, 21:51
MK
Brak nowych postów Błąd standardowy oszacowania
zelasnk Statystyka opisowa 1 2018-09-07, 21:27
szw1710

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,47 sekundy. Zapytań do SQL: 30