Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining

wloczykij123 · Szeregowy Posty: 2 Skąd: Zgorzelec

Witam.
Zastanawiam się nad wyborem miary zmiany błędu wyjścia modelu matematycznego opisującego funkcje o wielu minimach a tym samym modelem ze zmienionymi parametrami. Różnica pomiędzy f(x) funkcji a modelem jest liczona za pomocą funkcji średniego błędu kwadratowego. Zmiana parametrów daje ogromną różnicę na wyjściu modelu. Czy stosunek błędu modelu zmienionego modelu do błędu pierwotnego modelu jest wystarczającą miarą? W jaki sposób mogę uzyskać profesionalny statystyczny opis tego zagadnienia?
Pozdrawiam.

Google

Silvestris · Starszy Szeregowy Wiek: 100 Posty: 25 Skąd: Kraków

Nic nie zrozumiałem :)

Chcesz porównywać różne modele, czy ten sam model ale z zaburzonymi parametrami ??

Skoro mierzysz błąd to masz próbę testową, wybierz taki model który daje najmniejszy.

wloczykij123 · Szeregowy Posty: 2 Skąd: Zgorzelec

Mam przeprowadzic analizę wpływu zmiany parametru modelu na jego wynik. Czyli krotko mówiąc, mam model matematyczny z nastrojonymi parametrami. I teraz: mam obliczony błąd tego modelu funkcja sumy różnicy kwadratów - mse. Z tego modelu tworzę inne z pozmienianymi parametrami i tak samo obliczam błąd jako sumę kwadratów różnicy. Problem leży w opisie statystycznym wpływu zmiany tego parametru na błąd modelu obliczony funkcja mse, oraz wyciągnięcie jakiś wniosków i hipotez ale to potem. Mam nadzieje ze teraz jaśniej określiłem problem.
Pozdrawiam.

Silvestris · Starszy Szeregowy Wiek: 100 Posty: 25 Skąd: Kraków

Hmmm, trochę dziwne zadanie. Dobierasz współczynniki modelu tak aby błąd był najmniejszy, to jak zaczniesz nimi kręcić to błąd na pewno się zwiększy. To jak się zwiększy jest nielosowe bo będzie funkcją zaburzenia parametru więc nie widzę co tutaj można by weryfikować statystycznie.