Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining

tymek · Szeregowy Wiek: 23 Posty: 3 Skąd: Nałęczów

Witam,
mam mala prosbe o pokierowanie mnie jakiego wzoru uzyc do estymacji przedzialowej uzyc. Otoz:) :
-posiadam dane wzrotu 228 spolek akcyjnych (średnia 94%, odchylenie 180%)
-losuje z nich portfele, do kazdego po 20 społek (spolki sa zaanagazowane tak samo po 5% kapitalu),
-utorzylem 10000 takich portfeli, gdzie srednia stopy zwrotu z danego portfelu wyniosla 87%, a odchylenie standardowe 33%.

Obliczone stopy portfeli oraz dane spolek posiadam.

Chcialem dokonac jakiejsc estymacji przedzialowej gdzie na poziomie ufnosci 0,95 bede mogl okreslic przedzial w ktorym bedzie sie miescila stopa zwrotu losowo dobranego porfela.
Pozdrawiam, i z gory dziekuje za pomoc.

Google

cogito · Wysłany: 2009-05-24, 19:08

policz odpowiednie kwantyle z rozkladu stopy zwrotu tych 1000 portfeli
pewnie wystarcza Ci kwantyle 2.5% i 97.5%