Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Cook's distance
Autor Wiadomość
Josue 
Szeregowy
Josue


Posty: 20
Skąd: Murowana Goślina
Wysłany: 2009-05-29, 10:21   Cook's distance

Przy pomocy jakich testów statystycznych można wyrzucic z analizy dane które nam psują cały obraz naszych zmiennych, i rzutują potem na nasze końcowe wyniki??Chodzi mi przede wszystkim o dane które wykazują duże wahania czy też zmiennośc??

z góry dzieki
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2009-05-29, 16:20, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 35
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-05-29, 10:42   

Zależy jaką analizę robisz - ANOVA, model regresji, .... ?
Testy dla obserwacji odstających, czasem wystarczy spojrzenie na współczynnik zmienności jeżeli jest ogromny znaczy że coś nie tak z danymi.
 
 
     
Josue 
Szeregowy
Josue


Posty: 20
Skąd: Murowana Goślina
Wysłany: 2009-05-29, 10:47   

w sumie chodzi mi o to że mam jakieś dane powiedzmy około 120 danych.....i chce z tych danych wyrzucić te które burzą moją prognoze..........nie wiem moze jakis Test Grubbsa albo inny?

Jaka byłaby najlepsza klsiążka na ten temta albo jakies artykuły:)

Dzięki:)
 
 
     
bstq 
Chorąży


Pomógł: 9 razy
Posty: 103
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-05-29, 15:07   

chodzi ci o usuwanie obserwacji wplywowych?

[ Dodano: 2009-05-29, 15:28 ]
usuwanie obserwacji odstających:
reguła heurystyczna , gdzie , - wpływ (leverage) -tej obserwacji (bo zakładamy, że ma w przybliżeniu rozkład standardowy normalny, a w rzeczywistości tak nie jest...)
oczywiście
usuwanie obserwacji wpływowych:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cook%27s_distance

chodzi o to, że:
, gdzie - jest to prognoza dopasowana bez i-tego predyktora
w R jest funkcja: cooks.distance

obserwacje odstające niekoniecznie muszą być wpływowe
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  
Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 16