Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining

KONRAD-111 · Szeregowy Posty: 5 Skąd: Wrocław

Czy należy liczyć test Durbina Wotsona dla regresji prostej bez szeregów czasowych? czy to ma sens?
Pozdrawiam

Google

Bobrowska · Szeregowy Posty: 10 Skąd: Warszawa

mam pytanko jezeli, mam miec hipoteze alternatywną - wystepowanie autokorelacji (test dwustronny), i uzyc testu DW, to czy mam to podzilic na 2 czesci testowanie autokorelacji dodatniej i testowanie autokorelacji ujemnej? i czy w takim wypadku hipoteze H1 mam zostawic w postaci testu dwustronnego?
Pozdrawiam
B.

Pearson · Wysłany: 2010-02-07, 10:01

Jeśli nie wiesz ex ante jaki będzie znak, to zawsze alternatywną hipotezę stawiasz: różne.

iwona2303 · Szeregowy Posty: 1 Skąd: Gorzów Śląski

1. Oceń następujący model ekonometryczny z punktu widzenia merytorycznego oraz jego statystycznych właściwości (zinterpretuj właściwe charakterystyki)
Wt =1,39 +0,854Dt – 0,028 Ct R2=0,458
(2,46) (3,31) (-1,98)
W – wydatki gospodarstw domowych na żywność w tys. zł
D – dochody gospodarstw domowych w tys. zł
C – indeks cen żywności (rok 1990 – 100)
Pod ocenami parametrów w nawiasach podano wartości statystyki t studenta.
Wartość krytyczna tα =2,46
D-W = 1,68 dla α=0,05 dL=0,67 dU=1,58
J-B = 2,26 dla α=0,05 Zα2=6,34
Czy można wykorzystywać ten model do prognozowania?

2. Dla okresu 1998,1 – 2006,4 (obserwacje kwartalne) oszacowano parametry następującego modelu
Yt= 23,5 + 0,47 t – 1,3(Z1t –Z2t)+0,8(Z3t –Z2t)+2,7(Z4t –Z2t)
gdzie:
Yt liczba sprzedanych laptopów w tys. w kwartale t
t – zmienna czasowa przyjmująca wartości 1,2,3… w kolejnych kwartałach
Zti – (i=1,2,3,4) zmienne zero - jedynkowe przyjmujące wartość w i - tym kwartale, 0 w pozostałych
Zinterpretuj parametry tego modelu. Co można powiedzieć o efekcie sezonowym drugiego kwartału?

3. Zinterpretuj parametr będący współczynnikiem kierunkowym w następującym modelu:
ln(Yt)= -1,5 +0,06t gdzie;
Yt – roczne wydatki jednoosobowych gospodarstw domowych na odzież i obuwie w tys. zł
t – zmienna czasowa przyjmująca wartości 1,2,…n w kolejnych latach

4. Dany jest szereg obserwacji kategorii Y. Którą z wymienionych metod zastosujesz do prognozowania wielkości tej kategorii: średnią ruchomą zwykłą, średnią ruchomą ważoną, model wykładniczy Browna, model wykładniczy Holta, model wykładniczy Wintersa?
Odpowiedź uzasadnij.
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Y 1835 1791 1787 1745 1733 1699 1674 1605 1638 1632 1599 1580

5. Wskaż zmienne egzogeniczne i endogeniczne w następującym modelu wielorównaniowym.
Yt= 7,2 + 1,5 Dt +5,7Kt
Kt= -12,8 + 0,3 Zt + 0,7 Nt
Nt= 1,6 + 0,9 Yt + 3,6 Zt
Jak nazwiesz ten model ekonometryczny? (odpowiedź uzasadnij)