Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining

gk · Szeregowy Wiek: 30 Posty: 1 Skąd: Bydgoszcz

Wiatm wszystkich, zostalem zainspirowany jednym z postow na innym forum dotyczacym gieldy i zaczalem szukac i byc moze znajde tutaj. Moze krotkie wytlumaczeni ( byc moze nie potrzebne ale ..) otoz interesuje sie rynkiem kontraktow terminowych na indeksy gieldowe tzw kontrakty futures, zarabiac tam mozna w obie strony czyli albo obstawiamy ze rosnie (pozycja L) lub tez ze rynek bedzie spadal ( pozycja S) cala sztuka jest zeby byc na odpowiedniej pozycji w danym czasie i w odpowiednim czasi zmienic ja na przeciwna jesli warunki na rynku sie zmienią i rynek zacznie wedrowac w przeciwna strone, i tutaj mam pytanie jakie inne informacje oprocz informacji o cenie, czasie, wolumienie i wielkosci pojedynczych operacji potrzebne bylyb zeby w jakis statystyczny sposob sprobowac przewidziec momenty zwrotne na rynku to tak po krotce, ja oczywiscie nie znam sie na statystyce ale wiem ze sa metody zwiazane ze statystyka ktore na to pozwalaja, ponizej zalaczm post z tego forum moze cos pomoze:

wszelkie uwagi beda jak najbardziej wskazane i pomocne

"
buduje modele na bazie Data Mining. Temat jest szeroki i nie podejmuje sie "naswietlac" bo niewykonalne.
Sa szkolenia np. w SPSS z Clementine.
Ale ogolnie dostepne jest DM 1. Wyzsze poziomy realizowane sa dla konkretnego klienta. Takie DM1, daje jakas orientacje. Ale nie ma co sie ludzic ze bedziesz umial pracowac w programie.
przechodzisz z "niekompetencji nieuswiadomienej" do "niekompetencji swiadomej". wiesz czego nie wiesz.

poza SPSS Clem sa SAS Data Miner, Statistica Data Minier
Tak na marginesie dzis czytalem natatke na pudelku od Statistiki ( ... zawiera 11 tysiecy funkcji, dobre..)

Mnie bardziej intersuje prowadzenie projektow generujacych modele wspierajace decyzje. Sam nie jestem statystykiem ale wspolpracuje z takowymi czasem.

Skutecznosc modelu predykcji dla roznicy miedzy close dzis a open jutra mozesz przesledzic na WOU. (pisze prawdziwe;)

Model idzie do obrobki, bedzie kolejna wersja. Mam nadzieje ze jeszcze skuteczniejsza.

np. dla zajmowanych pozycji dlugich na fix ma trafnosc 65% i lapie wiekszosc duzych luk.
przedwczoraj na S, wczoraj na L. Dzis 0."

Google

ilkar · Szeregowy ilkar Posty: 1 Skąd: Łódź

Czesc

Chcę napisać pracę magisterską o wykorzystaniu sieci neuronowych na giełdzie.
Chciałbym wykorzystać do tego celu statistice i zaimplementowany w niej modul data mining.
Mam jednak problem z konkretnymi krokami, co powinienem zrobić, aby moja prognoza była poprawna oraz w jaki sposób zinterpretować wyniki.
Czy są gdzieś w necie dostępne tutoriale do takich prognoz?

Pozdrawiam

pyged · Plutonowy Posty: 65 Skąd: Szczecin

...może przeszukaj czytelnia

i trochę w załączniku:

demski.zip

Pobierz Plik ściągnięto 89 raz(y) 231,67 KB