Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?
Portal jest w chwili obecnej intensywnie rozwijany. Dodawane są nowe moduły, uaktualniana jest jego zawartość.
Osoby znające statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining, a chcące pomóc w rozwoju forum statystycznego, rozbudowy portalu o dodatkowe treści, proszę o kontakt na adres e-mail: administrator(małpa)statystycy.pl

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: mathkit
2009-06-28, 00:48
Wygładzanie szeregów czasowych
Autor Wiadomość
dana 
Szeregowy
Dana


Posty: 2
Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2008-04-04, 13:52   Jak dobrać metodę do szeregu czasowego?

Witam
Proszę o pomoc bo nie wiem jakie metody zastosować do podanego poniżej szeregu czasowego? (dwie z nich muszą być metodą wygładzania bez sezonowości i metodą wygładzania z sezonowością) tylko jakie?
Przyjazdy do Polski według granic (tys).
2967,50
3389,00
4070,50
3931,30
4469,70
4381,70
5271,00
5214,40
4421,00
4707,80
4083,80
3826,80
2864,70
2952,20
3775,40
3905,20
4395,70
4565,50
5374,40
5573,50
4891,70
4877,60
4532,50
4421,40
3361,50
3770,20
4359,70
4983,70
5058,10
5647,00
6414,00
6499,30
5616,40
6052,10
5066,90
5088,80
4239,10
3911,50
4757,50
4910,40
5312,80
5508,10
6705,10
6802,30
5906,20
6345,60
5221,60
4985,80
4019,50
4048,20
4714,80
5249,20
5607,40
5713,40
6418,10
6534,30
5806,10
6088,30
5357,00
5558,70
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
ling5 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Opole
Wysłany: 2009-06-27, 22:10   Wygładzanie szeregów czasowych

Witam. Mam dosyć ogólne pytanie. Chodzi mi o zagadnienie wygładzania szeregów czasowych. Co to jest wygładzanie szeregu czasowego? Jakimi metodami dokonuje się wygładzania szeregu czasowego. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2009-06-28, 00:46, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
bstq 
Chorąży


Pomógł: 9 razy
Posty: 108
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-06-28, 00:11   

wygladzanie wykladnicze i metoda Holta-Wintersa
 
     
ling5 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Opole
Wysłany: 2009-06-28, 01:06   

Dziękuję. A co z średnimi ważonymi? Czy modele autoregresyjne także można zaliczyć do metod wygładzania? Czytałem, że wyróżnia sie dwie grupy metod: mechaniczne oraz analityczne. Widziałem także metodę Browna. Czy posiadam dobre informacje?
 
     
bstq 
Chorąży


Pomógł: 9 razy
Posty: 108
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-06-28, 01:40   

po kolei
1) masz jakis postrzepiony wykres, idzie sobie w gore i w dol, np. od 2000 do 2020 roku
a) wyodrębniasz trend liniowy, szereg sezonowy i reszte
wygladzanie oznacza, ze starasz sie robic ESTYMACJE, czyli przewidywanie, ale to dotyczy takze twoich danych tj robisz predykcje w swoim przedziale [2000,2020] i potem mozesz robic predykcje w przód np do 2025 roku, wiecej do przodu niz o 1/3 *(2020-2000) bym nie robił :)

czyli masz jakis estymator trendu, sezonowosci i reszte
powiedzmy, ze trend i sezonowosc pasuje, bo nic wiecej z tym nie mozna zrobic :)

2) teraz dzialasz na reszcie - resztowce losowej i masz dwie mozliwosci:
a) reszta to bialy szum, tzn. reszta jest calkowicie losowa - zostawiasz ja tak jak jest - takiego modelu szukasz, czyli masz dekompozycje szeregu niestacjonarnego na czesc losowa, trend i sezonowosc
b) reszta nie jest bialym szumem - wtedy dopasowujesz jakiś model ARMA(p,q) i patrzysz na rezydua w tym modelu - jesli sa one bialym szumem to masz juz pelny model
z tym ze jesli masz model ARMA(p,q) dopasowany, to bedzie ci ciezko zrobic z nim jakas predykcje w przód, tzn. pas bedzie dosc szeroki

[ Dodano: 2009-06-28, 02:51 ]
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/g1184.png
tutaj masz ekstra napisane:
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/15.html
a takze tutaj:
http://cran.r-project.org...-refcard-ts.pdf
 
     
ling5 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Opole
Wysłany: 2009-06-28, 13:02   

Dziękuję za odpowiedź. Czy możliwe jest wygładzanie szeregu czasowego, po to aby dobrać później do wygładzonego szeregu czasowego model ARIMA? Jak zdefiniować w takim razie wygładzanie? Dlaczego prognoza modelem ARMA, będzie trudna? Wystarczy tylko rozpatrzeć kilka wcześniejszych realizacji zmiennej losowej, a za opóźnione zakłócenia przyjąć reszty modelu, czy się mylę?
 
     
bstq 
Chorąży


Pomógł: 9 razy
Posty: 108
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-06-28, 13:56   

ling5 napisał/a:
Czy możliwe jest wygładzanie szeregu czasowego, po to aby dobrać później do wygładzonego szeregu czasowego model ARIMA?

model ARIMA jest do szeregów czasowych z trendem, ale bez sezonowosci
model SARIMA=seasonal ARIMA (w R jest w funkcji arima + opcja seasonal) jest dla szeregow z trendem i sezonowoscia
ling5 napisał/a:
Jak zdefiniować w takim razie wygładzanie?

u nas takie wygladzanie nazywalo sie dopasowaniem modelu :)
ling5 napisał/a:
Dlaczego prognoza modelem ARMA, będzie trudna?

tak zapamietalem z laboratoriow - chodzi mi o prognoze w przod np. dla AR(1) - odchylenie standardowe bedzie bardzo duze i jesli miales dane np od 100 do 400, to pas w ktorym moga nastapic przyszle wahania szeregu moze byc nawet od 150 do 350, czyli nie ma co prognozowac :)
ling5 napisał/a:
Wystarczy tylko rozpatrzeć kilka wcześniejszych realizacji zmiennej losowej, a za opóźnione zakłócenia przyjąć reszty modelu, czy się mylę?

mnie uczono tylko takich metod:
Predykcja
predykcja h-krokowa na podstawie skonczonej przeszlosci X_1,...,X_n (przy zalozeniu ze szereg jest stacjonarny w szerszym sensie i srednia jest 0)
-rownania Youle'a-Walkera
-algorytm Durbina-Levinsona
-algorytm innowacyjny
na podstawie nieskonczonej przeszlosci (przy zalozeniu, ze Xt jest kauzalnym i odwracalnym procesem ARMA(p,q)):
wzor Wienera-Kolmogorowa
Estymacja
do procesow AR(p) jest algorytm Youle'a-Walkera, albo alternatywny Burge'a
do procesow ARMA(p,q) jest estymator innowacyjny (metoda najwiekszej wiarygodnosci) lub estymator Hannana-Risannena

a reszta na laboratoriach byla tylko wspomniana
radzilbym zobaczyc literaturę w:
http://stat.ethz.ch/R-man...dict.arima.html

[ Dodano: 2009-06-28, 15:02 ]
tak jak patrze na googlach to opracowania po polsku o szeregach czasowych sa naprawde kiepskie :) mysle ze jak nie siegniesz do literatury angielsko-/rosyjsko-jezycznej to moze byc kiepsko ze zrozumieniem tego

jeszcze raz polecam stronkę:
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/15.html
tam jest powiedziane mniej wiecej o co chodzi :-D
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Analiza szeregów czasowych
AR, MA, ARMA , ARIMA, SARIMA, ARFIMAX
scaolin Metody prognostyczne 10 2013-01-12, 23:01
Gosiunia69
Brak nowych postów Przyklejony: [R] Odchylenie, średnia z szeregów
plynny Program R, Data Mining, Metody klasyfikacji 2 2009-11-05, 14:09
plynny
Brak nowych postów Przyklejony: Wygładzanie, metoda kroczącego minimum oraz maksimum
Iza29 Metody prognostyczne 0 2012-06-26, 01:02
Iza29
Brak nowych postów funkcje trendu i analiza szeregow czasowych
Pablo85 Statystyka opisowa 1 2007-03-19, 15:24
Shidley
Brak nowych postów wygładzanie wykładnicze
mon-minou Modelowanie ekonometryczne 2 2012-01-22, 12:18
mon-minou

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2013 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12