Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?
Portal jest w chwili obecnej intensywnie rozwijany. Dodawane są nowe moduły, uaktualniana jest jego zawartość.
Osoby znające statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining, a chcące pomóc w rozwoju forum statystycznego, rozbudowy portalu o dodatkowe treści, proszę o kontakt na adres e-mail: administrator(małpa)statystycy.pl

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat
Programy do prognozowania
Autor Wiadomość
Josue 
Szeregowy
Josue


Posty: 20
Skąd: Murowana Goślina
Wysłany: 2009-05-13, 11:00   Programy do prognozowania

Czy ktoś może wie czy są dostępne jakiekolwiek darmowe programy do prognozowania(popytu, sprzedaży itp.)?
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2009-05-13, 12:23, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 9 razy
Posty: 170
Skąd: b.d.
Wysłany: 2009-05-13, 11:54   

Josue napisał/a:
Czy ktoś może wie czy są dostępne jakiekolwiek darmowe programy do prognozowania(popytu, sprzedaży itp.)?

Bardzo ogólne pytanie...
Trzeba zbudować model, itd.
Zobacz R , a może wystarczy Excel?
 
     
Josue 
Szeregowy
Josue


Posty: 20
Skąd: Murowana Goślina
Wysłany: 2009-05-13, 12:10   

hmm...excel zgadza się:/(ale tam dla każdych danych musisz sam model budować)...sprawdzałem R, nie wydaje mi się aby to było odpowiednie narzędzie:/!Ale dzięki!

Jakby ktoś miał jakieś propozycje....to czekam:)Jestem otwarty na wszystko:)
 
 
     
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 9 razy
Posty: 170
Skąd: b.d.
Wysłany: 2009-05-13, 12:20   

Josue napisał/a:
sprawdzałem R, nie wydaje mi się aby to było odpowiednie narzędzie

Dlaczego nieodpowiednie?
Napisz czego konkretnie oczekujesz od oprogramowania?
 
     
mathkit 
Major



Pomógł: 43 razy
Wiek: 31
Posty: 1200
Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-05-13, 12:23   

Może być na przykład program GRETL - akademicki programik po prognoz, co najważniejsze darmowy.
 
 
     
Josue 
Szeregowy
Josue


Posty: 20
Skąd: Murowana Goślina
Wysłany: 2009-05-13, 13:13   

Dzieki za GRETLA jest całkiem przyjazny....teraz trzeba tylko się troche popawić ;-)
 
 
     
pilotka01 
Szeregowy
emilia


Posty: 3
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-06-08, 17:58   

cześć mam pytanie. Jak w programie GRETL wykonać Testy White-a na heterodastyczność reszt (zmiennośc wariancji resztowej), Test RESET na specyfikację, Test Chowa na zmiany strukturalne przy podziale próby w obserwacji, Test CUSUM na stabilność parametrów modelu???? Dodam że mam juz wprowadzone dane i udało mi się wykonać estymację KMNK z wykorzystaniem 66 obserwacji a model mój ma postać Yt=Bo+B1t+reszta t czyli mam zmienną czasową t. Proszę pomóżcie prace muszę oddać na zaliczenie do niedzieli.
 
 
     
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-06-09, 07:01   

pilotka01 napisał/a:
cześć mam pytanie. Jak w programie GRETL wykonać Testy White-a na heterodastyczność reszt

Jak oszacujesz parametry modelu wybierając: Model/Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów, wtedy wyskakuje okno z wynikami, i tam w menu Testy wszystko o co pytasz jest.
 
     
pilotka01 
Szeregowy
emilia


Posty: 3
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-06-09, 09:53   

Witaj.
Ok dzięki za podpowiedź. Teraz mam inny problem otóż na zajęciach robiliśmy jakieś testy patrz poniżej

Model 2: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 10 obserwacji 1998:1-2000:2
Zmienna zależna: v3

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 6222,26 1909,20 3,259 0,0139 **
v1 -19,2260 6,02009 -3,194 0,0152 **
v2 -7,05306 5,57810 -1,264 0,2466

Średn.aryt.zm.zależnej 1496,400 Odch.stand.zm.zależnej 130,6817
Suma kwadratów reszt 31685,18 Błąd standardowy reszt 67,27893
Wsp. determ. R-kwadrat 0,793850 Skorygowany R-kwadrat 0,734950
F(2, 7) 13,47790 Wartość p dla testu F 0,003978
Logarytm wiarygodności -54,49448 Kryt. inform. Akaike'a 114,9890
Kryt. bayes. Schwarza 115,8967 Kryt. Hannana-Quinna 113,9932
Autokorel.reszt - rho1 0,014116 Stat. Durbina-Watsona 1,832519

Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 1,57554
z wartością p = 0,454858

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 5,93922
z wartością p = P(Chi-Square(4) > 5,93922) = 0,203733

Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej yhat) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 6) = 1,73503
z wartością p = P(F(1, 6) > 1,73503) = 0,235836

Test Chowa na zmiany strukturalne przy podziale próby w obserwacji 1999:1 -
Hipoteza zerowa: brak zmian strukturalnych
Statystyka testu: F(3, 4) = 0,375779
z wartością p = P(F(3, 4) > 0,375779) = 0,776261

Test CUSUM na stabilność parametrów modelu -
Hipoteza zerowa: brak zmian w parametrach
Statystyka testu: Harvey-Collier t(6) = -0,48631
z wartością p = P(t(6) > -0,48631) = 0,643998


Gdzie ja mam tego poszukać w gretlu żeby móc wykonac to do mojej pracy? czy musze wprowadzić jakies dodatkowe dane oprócz v1 i v2 ?

Po za tym jak wykonać kolejnosc działań jeśli na zaliczenie mam wykonac następujące zadania
- praca powinna zawierać prognozy wykonane czterema metodami : ( bez wygładzania, sredniej ruchomej, parametryczna metoda wygładzania bez sezonowości, parametryczna metoda wygładzania z sezonowością

mam ruchomaśrednią i wygładzania ale nie rozumiem o co chodzi z tymi parametrycznymi metodami bez i z sezonowościa
 
 
     
kacha 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Słupsk
Wysłany: 2009-06-09, 21:26   

Witam

mam pewien problem z prognozowaniem
na podstawie 5 lat dane kwartalne miałam zrobić 12 modeli (czyli ze stałą zmienna, ze zmienną sezonowościa, z relatywnie stałą sezonowościa, z relatywnie zmienną sezonowościa) zrobiłam regresje do wszystkich modeli i nie wiem co dalej
proszę o pomoc :-)
 
 
     
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-06-10, 08:44   

pilotka01 napisał/a:
Gdzie ja mam tego poszukać w gretlu

Już napisałem.
 
     
pilotka01 
Szeregowy
emilia


Posty: 3
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-06-10, 20:28   

Witam.
Mam pytanie miała poczatkowo stworzony model liniowy z trendem, który oszacowałam i nawet w gretlu zrobiłam wszystkie potrzebne statystyki, Niestety ten model nie podoba sie wykładowcy i chce bym zrobiła model dynamiczny lub statyczny. Mam z tym problem nie to jak wyglądaja te modele ale jakie kroki obliczeniowe robię w exelu tzn. jakie czynności pokolei. Czy robię tak samo jak z modelem wczesniejszym tylko za zmienno czasową t podstawiam tą moją nową daną do Xt bo Yt juz sobie wybrałam.
Drugie pytanie: czy mogę w prognozowac kurs waluty euro to moja dana Yt a drugą chcę wybrać kurs franka szwajcarskiego Xt. czy moge zrobić takie porównanie lub tez wyznaczyć prognoże czy lepiej Yt opóźnić czyli Yt-1 i prognozowac model dynamiczny??? proszę podpowiedz mi co jest łatwiejsze???
 
 
     
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-12-23, 15:26   GARCH w GRETL

Witam,

wlasnie sciagam odpowiednie pakiety do R zeby zrobic prognoze garch, ale zastanwialem sie dlaczego nie moge zrobic tego w gretlu....Dlaczego jak daje prognoze to wychodzi mi pozioma linia?! Dzieki z góry!

Pozdraiwiam,
B.
 
 
     
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 9 razy
Posty: 170
Skąd: b.d.
Wysłany: 2009-12-25, 12:22   

Właśnie spróbowałem w gretlu (dla danych djclose - Dow Jones Industrial dzienny) i działa.
Trzeba utworzyć nową zmienną (pierwsze różnice logarytmu(djclose)), wybrać zakres próby menu Próba>Zakres próby), stworzyć model GARCH (Model> Modele szeregów czasowych>..).
W oknie z wyestymowanym modelem z menu wybrać Analiza>Prognoza i ustawić co tam chcesz. Działa

pozdrawiam
 
     
eweli 
Szeregowy
eweli


Wiek: 24
Posty: 4
Skąd: Ropczyce
Wysłany: 2009-12-25, 13:09   

potrzebne mi są parametry alfa i beta do metody Holta, nie wiem co wpisać w solver, żeby mi wyszło,
JEŚLI KTOŚ ZNA SIĘ NA TY I MOŻE TĄ LUB INNA METODA (NP W PROGRAMIE R) MI OBLICZYĆ Z GÓRY DZIĘKUJE.

Yt (w mln zł)
48669
53586,6
52463
57825,1
50763,3
49618,5
51685,7
53741,3
48993,9
55250
58590,5
61981,4
58343
63182,4
68675,3
74932,8
74210,4
88534,8
81223,1
81628
73768,5
82661,6
82543,2
89218,7
88528,7
96641,1
100667,5
108192,7
107255,9
111556
112478,7
119416,8
120405,5
123198
118323,1
117518,9
108944,9
103579
107846,6


t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Programy statystyczne - porównania
Lady Tilly Linki do stron statystycznych 4 2010-05-23, 10:55
wujekbazyl
Brak nowych postów Przyklejony: Przydatne programy statystyczne (inne niż Excel)
Lady Tilly Linki do stron statystycznych 0 2008-10-28, 08:18
Lady Tilly
Brak nowych postów Przyklejony: Wstęp do prognozowania
mathkit Metody prognostyczne 69 2014-09-15, 19:19
dziewczyna89
Brak nowych postów Przyklejony: [Zlecę] Model z prognozowania
monowski180 Metody prognostyczne 9 2013-11-25, 18:39
adamkrzy
Brak nowych postów Zadania z prognozowania statystycznego
tisto21 Modelowanie ekonometryczne 0 2013-02-04, 21:12
tisto21

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2013 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 11